SignalPlus波动率专栏(20240201)：美债过山车，数字货币承压下跌
어제(1월 31일) 연준은 새해 첫 FOMC 회의를 열고 시장 기대에 맞춰 현 금리를 동결하겠다고 밝혔습니다. 인플레이션은 계속해서 2%를 향해 움직일 수 있다. 이전에 금리를 인하하지 않을 것이라고 확신하고 성명서에서 정책의 추가 긴축 가능성이라는 문구를 삭제했다. 파월 의장은 나중에 3월 금리 인하를 분명히 언급했다. 그럴 것 같지 않다”는 연준의 시장 우려가 커지고 있는 것으로 풀이된다. 완화적 기대를 정면으로 부인하면서 현재 스왑시장의 3월 금리인하 기대치는 36%로 낮아졌다.
미국 국채의 경우 예상보다 저조한 ADP 고용 증가율(기록 107,000, 예상 145,000)과 예상보다 소폭 낮은 인건비 지수가 수익률 하락을 가져왔지만, FOMC 회의에서 매파적 발언이 수익률 급등을 촉진 그러나 반면 미 재무부는 내년 이전까지 발행 규모를 늘릴 가능성이 낮다고 암시해 미국 국채에 대한 시장 수요를 자극해 수익률이 다시 하락하게 만들었다. 4.231%/3.942%입니다. 미국 3대 증시는 다우/SP/나스닥이 각각 0.83%/1.6%/2.2% 하락하는 등 압박 속에 마감했고, 단 몇 분 만에 일주일 내내 상승폭을 포기하며 하루 최대 하락폭을 기록했다. 올해.
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
위험 자산으로서 디지털 통화도 압박을 받고 있습니다.BTC는 약 $42,000, ETH는 약 2,270으로 떨어졌습니다.지난 며칠 연속 상승으로 자극된 매수 및 강세 전략 거래의 상당 부분도 오늘 열의를 잃었습니다. 지난 24시간 동안 거래량이 줄면서 어제 2월 Put Spread 전략이 시장의 화두가 되었고, 중간과 선불에서 막 상승했던 Vol Skew가 0에 가까운 수준으로 돌아섰습니다. BTC/ETH의 변동성 수준도 FOMC 종료 이후 점차 감소하여 약 3~4% Vol.
출처: Deribit(1월 31일 16:00 UTC+8 기준)
Source: SignalPlus
Data Source: Deribit
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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