SignalPlus波动率专栏(20240131)：ETH二月底2500C海量买入

어제(1월 30일) 미국 12월 JOLT의 채용 데이터는 902만6천 건을 기록해 예상치 875만 건을 넘어 3개월 최고치를 기록했습니다. 자료 공개 이후 미국 채권수익률은 단기적으로 급등해 10년만기 채권수익률이 한때 4.10%를 넘은 뒤 계속 하락해 장중 최저치를 기록해 현재 4.019%에 머물고 있다. 채권도 비슷한 추세를 보이며 간신히 높은 수준으로 마감해 현재 4.316%를 기록하고 있습니다. 미국 3대 주가지수는 다우지수가 0.35% 상승, 나스닥 지수가 -0.76% 하락, SP 지수가 변동 없이(-0.06%) 등 엇갈린 모습을 보였습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

디지털화폐의 경우 BTC/ETH 가격이 각각 US$43,000/US$2,300대를 돌파한 후 상승 모멘텀이 약화되어 장중 소폭의 등락을 보였습니다. 변동성.프론트 엔드 관점에서 보면 2월 2일 두 주요 통화의 IV가 다시 3+%Vol 상승하여 목요일 오전 FOMC가 초래한 불확실성을 포함하는 곡선 역전이 악화되었습니다. , 이번 회의에서 시장은 이미 완전히 가격을 책정했지만 금리 인상에 대한 기대는 없지만 인터뷰에서 다음 정책 방향에 대한 연준의 입장에 여전히 주목하고 있습니다. 약 3% 정도 병행 상승했으며, 중장기적으로 Vol Skew도 더욱 증가했습니다. 거래에서는 활발한 롱콜 거래가 관찰되며, 주로 2월 말에 집중되었으며, 그 중 2월 23일 매수가 이루어졌습니다. 24-2500-C는 70,000 ETH에 가까운 거래량으로 시장의 초점이 되었으며 이는 주로 Outright Call의 대량 구매로 구성되어 있습니다(거래 규모가 30,000 ETH에 도달함 포함). 매수 2월 23일 매도 3월 29일로 표시되는 강세 삼각형 스프레드. 이에 비해 BTC 거래는 더 균등하게 분산되어 있으며 대부분 Long Call 또는 Call Spread 형태의 강세 전략입니다.

출처: Deribit(1월 31일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus

데이터 출처: Deribit, 2월 24-2500-C 23일 매수에 집중된 ETH 거래

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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