점차적으로 시장에 진입하는 기관의 거래에 대한 도전
변동성 장기 전략의 수익률은 해마다 감소(Performance Decay)
급변하는 환경으로 인한 부분적 전략 실패(정권교체)
독특하고 지속 가능한 전략을 개발하는 것이 더욱 어려워집니다. (성배 거래 전략이 있습니까?)
점차적으로 시장에 진입하는 기관의 거래에 대한 도전(2024년)
Turtle 고가 및 저가 돌파 전략 성과 및 연간 수익률
변동성 장기 전략의 성과 하락:지속적인 저변동성 환경에서 장기 변동성 전략은 해마다 수익률이 감소하는 문제에 직면해 있습니다. 이러한 전략은 이익을 얻기 위해 시장 변동성의 증가에 의존하지만, 저변동성 시장에서는 기회가 제한되어 전략의 성과가 저조해집니다. 위의 그림은 터틀 브레이크아웃 전략을 예로 들면, 과거 기간 중 최고가인 13일을 돌파할 때의 단순 롱 포지션과, 지난 기간 중 최저 가격이 3일의 최저가를 돌파할 때의 롱 포지션을 보여줍니다. 과거 기간.그렇지 않으면 매도 포지션입니다. 2018년부터 2023년까지 연평균 수익률은 각각 20%, 10%, 20%, -5%, 5%, 5%였으며, 지난 3년간 수익률이 눈에 띄게 감소했습니다.
129개의 코인이 30일 최고치를 기록했습니다.
2. 급변하는 환경으로 인해 일부 전략이 실패했습니다.급변하는 시장 환경에는 적응력과 대응력이 뛰어난 전략이 필요합니다. 긴급 상황, 주요 보도 자료 또는 시장 정서의 변동과 같은 요인으로 인해 단기간에 전략이 만료되거나 실적이 저조해질 수 있습니다. 시장 잡음과 무작위성의 증가는 전략 신호의 불안정성도 증가시킵니다. 스몰코인 핫스팟 전략을 예로 들면, 위 차트는 129개의 코인이 30일 최고치를 기록한 비율을 보여주고 있으며, 2023년 10월 중순 시장 출시부터 12월 말까지 좋은 성과를 거두었습니다. 비트코인 ETF가 통과되면서 전체 시장은 급격히 하락세를 보였고 핫 소액 통화 전략은 단기적으로 실패했습니다.
시장 게임 경쟁이 치열하다
3. 독특하고 지속 가능한 전략을 개발하는 것이 더욱 어려워집니다. 기관 투자자의 참여로 시장 경쟁의 강도가 높아집니다. 기관은 더 많은 자원, 기술 및 전문 지식을 보유하고 있으며 고급 거래 알고리즘과 고속 실행을 활용할 수 있습니다. 이로 인해 독특하고 지속 가능한 전략을 찾는 것이 더 어려워졌습니다. 또한 기관의 참여로 인해 시장 가격이 더욱 빠르고 효율적으로 반응하게 되고 거래 기회가 더욱 일시적이고 제한됩니다.
2024년 환경대응 계획
다양한 통화와 전략으로 다양한 포트폴리오 투자를 수립하고 유지합니다., 감소하는 전략을 관찰하고 적시에 업데이트, 반복 및 교체하여 내결함성 비율이 더 높은 포트폴리오를 구축합니다. 이러한 포트폴리오는 위험을 분산시키고, 더 많은 투자 기회를 제공하며, 전략을 모니터링하고 조정하여 유연성과 적응성을 유지할 수 있습니다.
새로운 외부 데이터 마이닝과 전략 혁신 및 반복. 기술 발전과 널리 사용 가능한 데이터 리소스를 활용하여 새로운 시장 정보, 거래 기회 및 추세를 찾으십시오. 동시에 우리는 끊임없이 새로운 거래 전략을 탐색하고 기존 전략을 개선하여 거래의 효율성과 적응성을 향상시킵니다.
전체 시장에서 거래할 통화를 보다 엄격하게 선택하고 시가총액이 작은 목표에 특별한 주의를 기울입니다.. 잠재 거래 대상의 정서 핫스팟, 기술적 지표, 시장 유동성 등의 요소를 종합적으로 평가하여 당사의 전략 및 위험 선호도에 부합하는 거래 대상을 선택합니다. 소형주는 일반적으로 변동성과 거래 기회가 더 높지만 위험도 더 높기 때문에 특별한 주의를 기울이십시오.
위 솔루션의 포괄적인 적용을 통해 높은 내결함성, 적응성 및 혁신을 갖춘 투자 포트폴리오를 유지하는 데 중점을 둡니다. 이를 위해서는 지속적으로 전략을 업데이트 및 최적화하고, 새로운 외부 데이터를 수집하고, 거래 목표를 엄격하게 선별하고, 포트폴리오의 경기 침체 전략을 지속적으로 관찰 및 조정해야 합니다. 동시에, 적절한 위험 통제와 자금 관리 전략의 구현을 보장하기 위해 위험을 주의 깊게 관리해야 합니다.
2024년 암호화폐 시장 심리 조사 보고서 업그레이드
시장 정서 환경의 변화를 더 잘 이해하고 상대적으로 강한 통화를 발견하기 위해 주간 보고서와 소규모 통화 전략 모두 BTC에 대한 강세 및 약세 지수를 추가하여 상대적으로 강하고 상관성이 낮은 통화 이름을 필터링했습니다.
비트코인 반감기가 오늘(2024.01.19)까지 약 95일 남았습니다.
반감기 카운트다운:https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171
시장 기술 및 감성 환경 분석
감정 분석 구성요소
기술 지표
가격 추세
지난주 BTC 가격은 -10.82%, ETH 가격은 -5.62% 상승했습니다.
위 사진은 지난주 BTC 가격 차트입니다.
위 사진은 지난주 ETH 가격 차트입니다.
지난주 가격 변동률을 보여주는 표
가격 및 거래량 분포 차트(지지 및 저항)
지난 주에는 BTC와 ETH 가격 모두 집중 거래 구역을 약간 하향 돌파했습니다.
위 사진은 지난주 BTC의 집중거래지역 분포도입니다.
위 사진은 지난주 ETH의 집중거래지역 분포도입니다.
지난주 BTC 및 ETH의 집중적인 주간 거래 범위를 보여주는 표
거래량 및 미결제약정
지난주 BTC와 ETH의 거래량은 01.13 이후 계속 하락했고, BTC와 ETH의 미결제약정은 계속 증가하며 서서히 포지션을 축적하고 있었습니다.
위 사진 상단의 BTC 가격 동향, 가운데가 거래량, 하단이 미결제약정, 연한 파란색이 1일 평균, 주황색이 7일 평균입니다. K 선의 색상은 현재 상태를 나타내며, 녹색은 거래량에 의해 가격 상승이 뒷받침되고 있음을 의미하고, 빨간색은 포지션이 청산되고 있음을 의미하며, 노란색은 포지션이 천천히 축적되고 있음을 의미하며, 검은색은 혼잡을 의미합니다. 위 사진 상단의 ETH 가격 동향, 가운데가 거래량, 하단이 미결제약정, 연한 파란색이 1일 평균, 주황색이 7일 평균입니다. K 선의 색상은 현재 상태를 나타내며, 녹색은 거래량에 의해 가격 상승이 뒷받침되고 있음을 의미하고, 빨간색은 포지션이 청산되고 있음을 의미하며, 노란색은 포지션이 천천히 축적되고 있음을 의미하며, 검은색은 혼잡을 의미합니다.
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역사적 변동성과 내재된 변동성
지난 주 BTC 대 ETH의 역사적 변동성은 01.19 가격 하락 기간 동안 가장 높았으며 내재 변동성은 계속해서 크게 감소하고 있습니다.
노란색 선은 역사적 변동성, 파란색 선은 내재 변동성, 빨간색 점은 7일 평균입니다.
이벤트 중심
이번 주에는 주요 데이터 발표가 없습니다.
감정 지표
모멘텀 감정
지난주 비트코인/골드/나스닥/HSI/CSI 300 중 나스닥이 가장 강세를 보인 반면 비트코인은 최악의 성과를 냈다.
위 그림은 지난주 다양한 자산의 추세를 보여줍니다.
대출금리_대출심리
지난주 미국 달러 대출의 연평균 수익률은 12.6%였으며, 단기 금리도 12% 안팎을 유지했다.
노란색 선은 달러 금리 최고가, 파란색 선은 최고가의 75%, 빨간색 선은 7일 평균 최고가의 75%
표는 과거 보유일별 USD 이자율의 평균 수익률을 보여줍니다.
펀딩비율_계약 레버리지 감정
지난 주 BTC 관세의 평균 연간 수익률은 10.9%였으며 계약 레버리지 심리는 계속해서 낮습니다.
파란색 선은 바이낸스의 BTC 펀딩 비율이고, 빨간색 선은 7일 평균입니다.
표는 과거 보유일별 BTC 수수료의 평균 수익률을 보여줍니다.
시장 상관관계_일관적인 감정
지난주 선정된 129개 코인 중 상관관계는 약 0.47로 품종별로 가격이 다른 것으로 나타났다.
위 사진의 파란색 선은 먼저 비트코인 가격을 나타내며 녹색 선은 [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio , avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, dgb, doge, dot, dydx, egld, enj , ens, eos,etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm , ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo, ocean, one, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose , rune, rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo , xem , xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 전체 상관 관계
시장폭_전반적인 심리
지난 주에 선정된 129개 코인 중 20%는 30일 이동평균보다 가격이 높았으며, BTC와 비교하면 30%는 30일 이동평균보다 높았고, 17%는 최저 가격보다 20% 이상 높았습니다. 최근 30일 최고가 대비 10% 미만 하락한 비중은 10%로 전체 시장이 약세를 보이며 강세를 보이는 코인은 펜들, mkr, 우마이다. , astr, xem.
위 사진은 [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo 입니다. , ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv , cvx, cyber, dash, dgb, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos,etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp , icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo , ocean, one, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta , tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 30일째의 각 너비 표시 비율
시장 핫스팟_소셜 미디어 감정
지난 주에 인기 있었던 것은 sei/blur/chz/link/sui입니다.
데이터 소스:https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies
요약하다
이번 주 BTC와 ETH의 시장 가격은 모두 하락세를 보이고 있습니다. 둘 다 내재 변동성이 크게 감소하고 거래량은 계속 감소하며 미결제약정은 계속 증가하여 향후 변동폭은 줄어들 것임을 나타냅니다. 129 Binance width 지표에 따르면 이번 주 전반적인 추세는 약화되었으며 시장의 대부분의 코인이 하락했습니다. 가격이 강한 코인에는 pendle, mkr, uma, astr, xem이 포함됩니다. 핫스팟 sei/blur/ chz/link /sui가 상승세를 보이고 있으며, 이벤트 측면에서는 이번 주에는 큰 데이터 공개가 없습니다.
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