SignalPlus波动率专栏(20240108)：新的一周，新的IV高点

지난 금요일 시장은 전날 예상보다 높은 소규모 비농업 ADP 데이터의 영향을 소화하면서 미국 12월 비농업 데이터 발표(기록 216,000개, 예상 170,000개)를 비교적 평화롭게 받아들였습니다. 그러나 ISM 제조업 데이터의 큰 폭락은 한때 미국 채권 시장에 충격을 주어 단기적으로 수익률이 급락했으며, 10년 동안 한때 4% 선 아래로 떨어졌다가 빠르게 대부분의 손실을 회복했습니다. 현재 2년/10년 연간 비율은 각각 4.379%/4.035%를 보고했습니다. 다우/나스닥/SP가 각각 0.07%/0.09%/0.18% 상승하는 등 미국 3대 주요 주가지수는 모두 소폭 상승세로 마감했습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

디지털 통화의 경우 가격이 44000 부근에서 굳건해지기 시작했고 실제 변동성은 수렴했지만 ETF 판단일이 다가올수록 프런트엔드 IV는 여전히 선형적으로 상승하고 있습니다. 장중 변동폭은 10%에 도달 거래량; 반대로 1월 말부터 중장기 IV가 최근 고점을 벗어나 하락세를 보이고 있다. 변함없이 BTC 블록 거래량은 29 MAR 24 50000 대 65000으로 표시되는 Short Call Spread가 시장의 초점이 되었으며 2월 말에도 유사한 거래가 이루어졌습니다. 1월 중순에 마이너스 값으로 크게 떨어졌습니다.ETH Vol Smile을 예로 들면, 이 만료일 이후에는 풋옵션 측의 IV가 상승하는 것을 분명히 볼 수 있습니다.

출처: Deribit(UTC+8 1월 8일 16:00 기준)

Source: SignalPlus

출처: SignalPlus, Vol Skew는 1월 중순에 크게 하락했습니다.

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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