SignalPlus 변동성 열(20231205): 가격이 부분적으로 정점에 이르렀고 IV가 급격히 하락했습니다.

特邀专栏作者

2023-12-05 19:34 (UTC+8)

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디지털 통화 기준으로 BTC는 며칠간의 지속적인 성장 끝에 42,000 근방에서 최고 저항을 형성했습니다. 옵션 앞부분의 IV도 어제 상승폭을 모두 포기했습니다. ATM 곡선이 급격하게 가파르게 변하면서 Vol Skew가 다시 하락세를 보였습니다. .

AI 요약

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어제(12월 4일) 미국 국채시장은시옹 핑이에 따라 미국 2년만기 국채수익률은 약 10bp 상승해 현재 4.629%를 기록했고, 10년만기 미국채 수익률은 4.3%까지 반등한 뒤 상승폭을 모두 반납해 현재 4.243%를 기록하고 있다. . 다우/SP 500/나스닥 지수가 각각 0.12%/0.54%/0.84% 하락하는 등 미국 3대 주가지수가 종합적으로 마감됐다. 시장은 연말을 앞두고 막바지 단계에 접어들고 있으며, 12.14 FOMC 회의를 앞두고 이번 주 비농업 고용을 포함한 일련의 고용지표가 시장의 주목을 받을 예정이다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

디지털 통화 기준으로 BTC는 며칠간의 지속적인 성장 끝에 42,000 근방에서 최고 저항을 형성했습니다. 옵션 앞부분의 IV도 어제 상승폭을 모두 포기했습니다. ATM 곡선이 급격하게 가파르게 변하면서 Vol Skew가 하락세로 돌아섰습니다. .

거래 측면에서는 전체 시장 거래량이 감소했으며, 가격이 부분적으로 정점에 도달하면서 BTC는 1월 말에 집단 매도세를 보였습니다.스케일(1:2) 아이언 콘도르전략 및 레그당 1000 BTC 축적가까운 매도 원삼각 스프레드 매수(1월 26일 24일-42000-C 매도 vs 6월 24일 60000-C 구매), ETH에서 이 전략을 다음과 같이 볼 수도 있습니다.12월 29일 매도 1월 26일 매수또한 ETH는 단기 및 중기 보호를 위해 사용됩니다.Bear Put Spread거래가 활발한 곳이기도 합니다.

출처: Deribit(12월 5일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

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