어제(11월 30일) 미국은 10월 핵심 PCE가 시장 기대치와 일치하는 0.2% 증가했다고 발표했습니다. 실업 수당을 계속 신청하는 사람의 수가 예상치 못하게 증가했습니다. 연준 관리들도 이전의 일부 비둘기파적 견해를 반박했습니다. 샌프란시스코 연준 데일리 총재는 연준이 금리 인상을 끝낼 것인지 판단하기에는 너무 이르며 금리 인하도 전혀 고려하지 않았다고 밝혔습니다. 정점에 도달했지만 인플레이션이 여전히 완고하다면 금리를 다시 인상해야 할 수도 있습니다. 미국 국채 기준으로 2년 만기 미국 국채 수익률은 미국 장중 급등해 장중 최고치인 4.73%에 가까운 수준을 기록했다가 상승분을 대부분 포기하고 4.70%까지 하락해 현재 4.665%에 거래되고 있다. 미국 10년 만기 국채수익률이 4.3% 선으로 회복됐고, 4.326%를 기록했다. 미국 3대 주가지수는 다우지수가 1.47%, SP 500지수가 0.38%, 나스닥지수가 0.23% 하락하는 등 엇갈린 모습을 보였다.
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
디지털 통화 측면에서 BTC/ETH는 각각 38000/2050 정도 등락하여 37815.36(-0.803%) / 2034.97(-1.16%)로 소폭 하락했습니다. 내재변동성 측면에서는 후기 옵션 IV에서 약 1.5% Vol의 소폭 감소를 제외하고는 다른 테너에서는 큰 변화가 없습니다.
거래 관점에서 볼 때 BTC 강세 전략 거래는 매수 40,000 대 매도 45,000 비율, 36,000-40,000-44,000 Sell Fly 비율 등을 포함한 대표적인 사례로 12월 말에도 여전히 뜨거웠습니다. ETH 역시 강세전략이 지배적이나 거래분포가 전방으로 이동했으며, 그 중 3월과 6월의 콜 스프레드/삼각 스프레드가 거래 핫스팟이 되었으며, 이 외에도 많은 콜 스프레드 전략에 배팅하고 있습니다. 어느 정도 이러한 흐름으로 인해 1월의 포워드 IV가 연말에 비해 계속해서 가파른 기울기를 유지하게 되는데, 이는 연초 이후 추가 변동성이 다시 나타날 것이라는 시장의 기대를 반영합니다.
출처: Deribit(12월 1일 16:00 UTC+8 기준)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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