어제(11월 29일) 미국이 발표한 국내총생산(GDP) 지표는 예상을 뛰어넘었습니다. 미국 달러지수는 반등해 130선을 넘어섰고, 미국 국채수익률은 계속 하락세를 보이고 있습니다. 2년/10년 수익률은 현재 4.649%입니다. /4.279%. 미국 주식 지수는 상승세로 출발하고 하락세로 마감했으며, 다우 지수는 0.04%, SP 500과 나스닥은 각각 0.09%/0.19% 하락했습니다. 향후 금리 추세에 대해 Fed Mester는 현재 통화 정책이 미래 데이터를 유연하게 평가할 수 있는 좋은 위치에 있으며 금리 추가 인상 여부는 데이터에 달려 있다고 말했습니다. 오늘 밤(11월 21일 30일: 30 UTC+ 8) 미국에서 발표되는 PCE 데이터는 시장에 인플레이션 궤적을 추가로 보여줄 것입니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

디지털 통화 측면에서 BTC/ETH는 각각 38000/2050 정도 등락하여 37815.36(-0.803%) / 2034.97(-1.16%)로 소폭 하락했습니다. 내재변동성 측면에서는 후기 옵션 IV에서 약 1.5% Vol의 소폭 감소를 제외하고는 다른 테너에서는 큰 변화가 없습니다.

거래 관점에서 볼 때 BTC 강세 전략 거래는 매수 40,000 대 매도 45,000 비율, 36,000-40,000-44,000 Sell Fly 비율 등을 포함한 대표적인 사례로 12월 말에도 여전히 뜨거웠습니다. ETH 역시 강세전략이 지배적이나 거래분포가 전방으로 이동했으며, 그 중 3월과 6월의 콜 스프레드/삼각 스프레드가 거래 핫스팟이 되었으며, 이 외에도 많은 콜 스프레드 전략에 배팅하고 있습니다. 어느 정도 이러한 흐름으로 인해 1월의 포워드 IV가 연말에 비해 계속해서 가파른 기울기를 유지하게 되는데, 이는 연초 이후 추가 변동성이 다시 나타날 것이라는 시장의 기대를 반영합니다.

출처: Deribit(11월 30일 16:00 UTC+8 기준)

출처: SignalPlus, 옵션 IV는 1월 말에 하락했고, IV 프리미엄은 1월 말에 더 높아졌습니다.

출처: Laevitas, ETH 강세 전략의 거래 분포가 전방으로 이동

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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