시그널플러스 변동성 칼럼(20231129) : 금리인하 완화될까? 강세 전략이 다시 인기를 얻습니다.
어제(11월 28일) 연방준비은행 관계자금리를 인하하다이 문제에 대한 태도에는 미묘한 변화가 있었습니다.월러 연준 총재는 인플레이션이 계속해서 떨어지면 몇 달 안에 금리를 인하할 이유가 있을 수 있으며 이는 경제적 압박과는 아무런 관련이 없다고 말했습니다. 뉴욕 연은 총재 윌리엄스는 최근 미국에 대한 우려에 대해 장기적으로 인플레이션이 안정적이라는 소식은 기본적으로 안심이 된다고 말했다. 미국 채권시장도 비슷한 반응을 보였다.전체적으로 수익률이 하락했습니다2년/10년 수익률은 각각 4.7%/4.3% 아래로 떨어져 4.683%/4.286%를 기록했습니다.미국 3대 주가지수 소폭 상승, SP 500/다우/나스닥은 각각 0.1%/0.24%/0.29% 상승을 마감했습니다.
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
거시 시장 수익률이 하락함에 따라 디지털 통화도 상승세를 불러일으켰습니다.BTC/ETH는 각각 $38,000/2,050을 돌파했습니다., 38121.53(+ 2.85%) / 2058.88(+ 2.44%)에 마감했습니다. 옵션으로 보면,BTC의 내재변동성 수준이 약 2~3% 증가했습니다.，IV 곡선 항은 가파르게 변하며 점차 ETH에서 벗어나기 시작하며 동시에 곡선의 기울기를 측정하는 25 dRR도 약 2.5% Vol 반등합니다.
옵션거래에서는콜옵션 거래 비중 크게 증가이는 BTC/ETH의 P/C 비율을 각각 0.52와 0.3으로 줄입니다. 이 중 BTC 강세전략 거래는 12월 말에 집중됐다.45000 총 1350장의 사진이 업로드되었습니다.포지션 마감을 위한 대규모 판매(OI는 793 BTC 감소)38000-40000 범위 내콜/콜 스프레드 구매. ETH 대량 플랫폼은 1월 26일 2600 대 3000 및 2400 대 3000으로 표시됩니다.Bull Call Spread어제도 총 거래량이 30,000 ETH를 넘는 인기 전략이었습니다.
출처: Deribit (11월 29일 16:00 UTC+ 8 기준) (11월 29일 08:00 UTC 기준)
출처: SignalPlus, BTC IV 상승
출처: SignalPlus, Vol Skew Bounce
출처 : 레비타스, 12월말 BTC 콜옵션 집중거래
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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