어제(27일) 미국 국채수익률은 전반적으로 하락세를 보였으며, 미국 10년만기 국채수익률은 한때 장중 최저치인 4.37%까지 하락했다가 미국 증시 개장 전 4.40%까지 반등했다. 채권수익률은 금리정책에 더 민감해 미국채는 다시 4.9%로 하락해 현재 4.877%에 머물고 있다. 미국 주식 시장 변동성은 상대적으로 낮았으며 나스닥/다우/SP 500 지수는 각각 0.07%/0.16%/0.2% 하락 마감했습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

디지털 통화가 시장에 진입했는데 BTC 가격은 37,000 부근에서 약간 변동했고 ETH는 대부분 2,000달러 이상으로 변동하여 2,000선 아래로 두 번 떨어졌습니다. 옵션의 경우, 내재변동성은 실현변동성과 함께 하락했으며, Vol은 최근 랠리에서 올해 마지막 달로 향하면서 후퇴했지만 지난 3개월에 비해 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 또한, 시장의 강세 심리가 냉각됨에 따라 미드 프런트엔드 곡선의 기울기가 점차 평탄해지며 Vol Skew라는 용어가 더욱 가파르게 됩니다.

출처: Deribit(11월 28일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus,IV 전반적인 하락

출처: SignalPlus, 거래량은 최근 상승세에서 후퇴했지만 지난 3개월에 비해 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

출처: SignalPlus, 전면 중앙 Vol Skew down

전날 BTC 옵션 OI에는 큰 변화가 없었고 거래도 상대적으로 부진했습니다.12월 1일/12월 29일 평소보다 일부 ATM 근처에 Put을 판매하는 대량 매장이 더 많습니다.. ETH 거래는 주로 콜 옵션에 집중되어 있습니다(P/C 비율= 0.38, 이는 BTC의 거의 1/2에 불과함).1월 26일 2600 대 3200 콜 스프레드를 구매하는 한 그룹은 대량 시장에서 핫스팟이 되었으며 Deribit 플랫폼에서 확인하세요.2100-2200의 콜 옵션은 최근 소매 거래자들에 의해 많이 판매되어 프런트 엔드의 IV 및 Vol Skew를 낮추었습니다.

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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