SignalPlus 변동성 칼럼(20231117): 코인 가격 IV는 양의 상관관계 추세를 유지하고 동시에 하락하며 Vol Skew는 급격하게 되돌립니다.

特邀专栏作者

2023-11-17 13:30

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디지털 화폐의 경우 실제 변동성은 여전히 높은 편으로, BTC는 38,000 고점을 기록한 후 거의 모든 이익을 빠르게 반납했으며 최근 피벗 포인트(약 $35,300)를 넘어 반등하여 약 $36,000으로 돌아왔습니다. ETH는 다시 한번 2,000선 아래로 떨어졌고 $1,960 근처로 통합되었습니다.

AI 요약

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어제(11월 16일) 미국의 최초 실업수당 신청자 수가 예상보다 크게 늘어난 231,000명으로 지난 3개월간 최고치를 기록했고, 동시에 계속해서 실업수당을 신청하는 사람도 늘어났습니다. 186만5천명으로 최근 2년 내 최고치를 기록했다.두 가지 실업률 데이터 모두 미국 노동 시장의 약세를 보여주었고, 이는 연준이 금리 인상을 중단할 것이라는 시장의 견해를 더욱 강화시켰습니다.. 현재로서는 2년/10년 만기 미국 국채가폐쇄4.809%/4.392%. 미국 주식 지수좁은 범위다우지수는 0.13% 하락 마감했고, SP 500/나스닥 지수는 각각 0.1%/0.12% 상승으로 마감했습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

디지털 화폐의 경우,실현변동성은 여전히 높다, BTC는 최고치인 38,000을 터치한 후 거의 모든 이익을 빠르게 포기했으며 최근 피봇 포인트(약 $35,300) 위로 반등한 후 약 $36,000로 돌아왔습니다. ETH는 다시 한번 2,000선 아래로 떨어졌고 $1,960 근처로 통합되었습니다.

옵션으로 보면,내재변동성은 기본 추세와 최근 양의 상관관계를 유지합니다.，급격한 하락세를 보였으며그 중 BTC는 최근 전체적으로 거래량이 약 3~4% 하락했고, ETH는 약 5% 하락했습니다. 동시에Vol Skew도 최근 급격한 되돌림을 보였습니다., 25dRR의 ETH 프런트엔드 부분 항은 거의 0으로 떨어졌습니다.

출처: Deribit(11월 17일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus

출처: SignalPlus, BTC/ETH 25 dRR이 급격한 되돌림을 나타냄

거래 측면에서 BTC는강세 전략 구매에 대한 열정이 크게 감소했습니다.그러나 11월 17일 37000 대 38000과 같은 콜 스프레드와 공매도 및 매수 콜 캘린더가 어제의 거래 추세를 이어가고 있습니다.

또한 1월 26일 BTC 50000-C에서 누적 1,650BTC의 대량매수, OI가 720.5BTC 증가한 것으로 관찰돼 내년 1월 SEC 결의안 승인 여부에 베팅할 수도 있다. , 최근 11월 24일 환매에 대량의 BTC 34000-P가 등장했으며 OI는 725 BTC만큼 감소했습니다.

또한, 50,000 ETH Notional의 맞춤형 전략도 시장의 주목을 끌었는데, 이 전략은 ETH가 $2,000 선 아래로 떨어지던 11월 24일에 20,000 ITM 1700 C를 매수했고, 1월 26일에는 30,000 ITM 1700 C를 매도했습니다. C, 총 프리미엄 비용은 1600 ETH 이상입니다.

Source: Deribit Block Trade

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