SignalPlus 변동성 칼럼(20231116): 거시경제는 다시 좋아지고 통화 가격 IV는 모두 반등합니다.
어제(11월 15일)미국 소매판매는 지난 10월 월별 -0.1% 비율을 기록해 지난 7개월 만에 처음으로 하락세를 기록했습니다., 이전 수치인 0.9%에 비해 -0.3%로 예상보다 약간 높아졌습니다.미국 10월 PPI 지수 예상보다 약세-0.5%를 기록해 2020년 4월 이후 최대 낙폭을 기록했다.냉각 인플레이션 성능 강화, 그러나 연준 관계자 Daly(샌프란시스코 연준 총재)는경고하다그는 인플레이션과의 싸움에서 성급하게 승리를 선언한 뒤 다시 금리를 인상해야 하는 상황에 직면하게 된다면 연준의 신뢰도가 위태로워질 것이라고 말했다. 미국 채권 수익률은 장중 상승한 후 하락했으며, 현재 2년/10년 수익률은 각각 4.888%/4.502%입니다.
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
거시적 측면에서 다시 우호적인 상황 속에서 BTC는 반등 추세를 이어가며 한때 $38,000 선을 터치했고, ETH도 추세를 따라 2,080 근처를 맴돌며 $2,000 이상으로 돌아왔습니다. 옵션으로 보면,강력한 실현 변동성 덕분에 IV는 어제 손실의 대부분을 성공적으로 복구할 수 있었습니다., BTC와 ETH의 프런트 엔드는 각각 약 9%/6% Vol 증가했습니다.곡선이 편평해지고 있습니다.
반면 SEC는 당초 이번주 금요일까지 ETF 신청에 응답할 예정이었다.그러나 Hashdex ETF에 대한 대응 문서에 따르면 결의안 승인은 2024년으로 연기될 예정이며 다른 기관의 ETF 신청에도 영향을 미칠 가능성이 높습니다., 동시에 우리는 대량 시장에도 관심을 기울이고 있습니다.깁스자본 분배가 앞으로 이동하기 시작합니다., BTC Long 29 Mar 24 70000 C vs Short 28 JUN 24 100000 C로 대표되는 장기적인 강세 삼각형 스프레드 전략이 등장했습니다. BTC/ETH 연말 기간에도 유사한 거래가 발생했습니다. 또한, 11월 17일 매도 콜 스프레드, 12월 8일 매도 11월 24일 콜 캘린더 등 최근 BTC 상승 변동에 약세를 보이는 전략도 주목을 받았습니다.
출처: Deribit(11월 16일 16:00 UTC+8 기준)
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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