SignalPlus 변동성 칼럼(20231109): BTC가 37,000선에 도전하고 IV가 급등합니다.
어제(11월 8일) 미국 증시는 다우지수가 0.12% 하락하는 등 하루 종일 소폭 등락을 보였으며, 나스닥과 SP 500 지수는 각각 13650.41(+0.08%)와 4382.78(+0.1%)로 8연속 상승세를 기록했습니다. 10년 만기 미 국채 경매에서는 수익률이 4.5%를 밑돌며 9월 이후 최저치인 4.497%로 마감하는 등 해외 수요가 강세를 보였으며, 연준 금리에 더 민감한 2년 만기 미 국채 수익률은 강세를 보였다. 정책금리는 소폭 상승해 4.936%로 마감했다.
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
디지털 통화 기준으로 BTC는 11월 9일(UTC+8) 이른 아침부터 꾸준히 상승하기 시작하여 37,000선 근처에 도달했으며, ETH는 약한 연계로 인해 1,900선을 성공적으로 돌파했습니다. 이에 영향을 받아 BTC의 최근 ATM IV가 10% Vol 이상 급등하고 ETH가 7% + Vol 상승하는 등 전반적인 내재변동성 표면이 급격히 상승했습니다.
출처: Deribit(11월 9일 16:00 UTC+8 기준)
Source: SignalPlus
또 다른 관점에서 보면 가격 상승으로 인해 변동성 표면 패턴이 크게 기울어지며, 현재 BTC/ETH의 25dRR은 약 10% 수준에 도달할 수 있습니다.
Source: SignalPlus
거래 측면에서는,BTC 가격의 꾸준한 성장으로 강세 스프레드 전략의 거래가 증가합니다.. 구매29 DEC 23 -45000-C vs Sell 26 JAN 24 -52000-C는 다음과 같이 표현됩니다.삼각 콜 스프레드 전략이 트레이딩 핫스팟이 됨, ETH는24 Nov vs 29 Dec두 만료 날짜에도 동일한 내용이 나타납니다.짧게 사서 길게 팔아라전략. 게다가,BTC의 단기 콜 스프레드도 계속해서 포지션을 구축하고 있습니다., 11월 17일 현재 37000 대 4000 콜 스프레드(레그당 462.5 BTC)
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
ChatGPT 4.0 플러그인 스토어에서 SignalPlus를 검색하시면 실시간 암호화 정보를 얻으실 수 있습니다. 업데이트를 즉시 받으려면 Twitter 계정 @SignalPlus_Web3을 팔로우하거나 WeChat 그룹(WeChat 보조자 추가: xdengalin), Telegram 그룹 및 Discord 커뮤니티에 가입하여 더 많은 친구들과 소통하고 소통하세요.
SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com
