SignalPlus 변동성 칼럼(20231108): 디지털 화폐 상승 실패, ETH IV가 BTC 쪽으로 하락

국제유가는 어제(11월 7일) 급락했고, WTI와 브렌트유는 각각 4.69%/4.40% 하락하여 7월 24일 이후 최저치를 기록했습니다. -년 약 4.94%로 상승했습니다. 다우/SP 500/나스닥 지수가 각각 0.17%/0.25%/0.9% 상승하는 등 미국 증시는 7거래일 연속 상승했습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

디지털 통화 측면에서 BTC는 어제 오후(11월 7일) 장중 최저치인 34,500까지 하락한 후 강하게 반등했으며, 한때 36,000에 도전한 후 상승분의 절반을 반납하고 35,300 주변에 통합되었습니다. 이 기간 동안 Call Spread는 많은 거래가 이루어졌으며 저점에서는 11월 10일에 많은 단기 포지션이 개설되었습니다. 가격이 하락할 때까지 다음 날 오전 6시(UTC+ 8)부터 11월 8일까지 지속됩니다. 그런 다음 시장 심리가 바뀌었고 11월 24일 37000 대 40000으로 표시되는 매도 콜 스프레드가 거래 핫스팟이 되었습니다.

내재변동성 측면에서 BTC 프런트엔드는 소폭 상승했고, 선도는 소폭 하락했으며, 곡선은 전반적으로 평탄해졌습니다. ETH IV는 전체 거래량이 약 1.5%~2% 감소했으며 프런트엔드와 BTC의 차이가 나타났습니다. IV는 점차 0수익률을 향해 나아갔습니다. 실제로 며칠 연속 1900에 도전하려는 ETH의 시도는 실패로 끝났고 변동성에 대한 시장의 기대치를 낮췄습니다. 11월 24일 벌크 플랫폼에서 약 18,000계약의 매도 스트래들 전략은 또한 ETH의 최근 내재된 변동성에 대한 거래자들의 약세를 표현했습니다. 보다.

출처: Deribit(11월 8일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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