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SignalPlus 변동성 칼럼(20231030): IV가 급격히 반등하여 이번 주에 대규모 데이터 발표가 시작되었습니다.
SignalPlus
特邀专栏作者
2023-10-30 11:51
이 기사는 약 495자로, 전체를 읽는 데 약 1분이 소요됩니다
BTC/ETH가 여전히 시장에 존재하고 있지만, 내재변동성은 지난 28일 주말 매도세 이후 40%Vol이라는 최저치까지 떨어졌다가, 새로운 주가 다가오면서 다시 50%Vol 수준으로 상승했습니다. , 이번주 FOMC 회의와 일련의 블록버스터 데이터 발표로 인해 최근 IV는 더욱 상승했으며, 중·전위 IV 곡선이 역전된 모습을 보이고 있습니다.

지난 금요일에 발표된미국 경제 지표는 전반적으로 시장 기대치와 일치했습니다., 개인소득과 PCE 연율은 각각 0.3%, 3.7%로 미시간대학교의 1년 인플레이션 전망치는 4.2%로 시장 전망치 3.8%를 크게 웃돌았다. 주식시장에서는 나스닥이 0.38% 상승한 반면, 다우존스와 SP 500 지수는 각각 1.12%, 0.48% 하락하는 등 미국 3대 주가지수가 엇갈린 상승과 하락세를 보였습니다.이번 주의 초점은 ADP, JOLTS, ISM, FOMC 금리 결정 및 비농업 급여 데이터 발표입니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

디지털 통화의 경우 BTC/ETH는 여전히접시 전체시장은 장중에 있지만 내재변동성은 28일 주말 하락세를 보였다.매각다시 돌아가다40% Vol최저그럼 새로운 한주가 다가오면서거래량 50% 내외 수준으로 다시 상승그중 최근 IV는 이번 주 FOMC 회의와 일련의 블록버스터 데이터 공개로 인해 더욱 상승했습니다.전면 중앙 IV 곡선이 역전된 모양입니다.

거래 현장에서는 Buy Call Spread가 핫스팟이었습니다. BTC단기 강세 심리 상승, 11월 3일 35500 C 대 11월 10일 39000 C의 공매도 거래량은 1305 BTC에 도달했습니다. 같은 기간 동안 11월 3일 35500 대 39000 Call Spread의 거래는 거의 200건에 달했습니다. ETH의 대부분의 Call Spread 거래는 ~에11월 말, 예를 들어 1500 그룹 1950년 11월 24일 대 2300 Csprd.

게다가 ETH에는 많은 양의 자산이 있었습니다.강세 변동성총 거래량이 26K ETH 이상인 롱 스트래들 전략.

출처: Deribit(10월 30일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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BTC/ETH가 여전히 시장에 존재하고 있지만, 내재변동성은 지난 28일 주말 매도세 이후 40%Vol이라는 최저치까지 떨어졌다가, 새로운 주가 다가오면서 다시 50%Vol 수준으로 상승했습니다. , 이번주 FOMC 회의와 일련의 블록버스터 데이터 발표로 인해 최근 IV는 더욱 상승했으며, 중·전위 IV 곡선이 역전된 모습을 보이고 있습니다.
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