SignalPlus 변동성 칼럼(20231027): IV 급락

SignalPlus

特邀专栏作者

2023-10-27 19:41 (UTC+8)

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디지털 통화는 어제의 상승세를 포기했고 ETH는 다시 1,800 아래로 돌아섰고, 이어서 Vol Skew가 급락했으며 미드엔드와 프론트엔드가 +8%에서 0에 가깝게 떨어졌습니다.

AI 요약

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어제 미국 3대 주요 주가지수는 기술주에 의해 하락했으며 나스닥/SP/다우존스 지수는 각각 1.76%/1.18%/0.76% 하락했습니다. 미국의 경제지표는 매우 인상적인데, 3분기 GDP는 지난 2년 중 가장 빠른 성장률인 4.9% 성장으로 예상을 크게 웃돌았다. 이에 영향을 받아 미국 채권수익률은 전반적으로 하락해 어제 2년물과 10년물 수익률은 각각 5.039%, 4.846%로 마감됐다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

디지털 화폐어제 상승폭을 포기하고 ETH는 다시 1,800 아래로 돌아왔습니다., 그 뒤에 밀접하게Vol Skew의 급락, 중간 및 프런트 엔드는 +8%에서 거의 0으로 떨어졌습니다. 마찬가지로 ETH Risky 거래 측면에서 11월 3일 매수 1750p 대 매도 1950c로 대표되는 Short Risky 전략은 이전에 인기 있었던 Long Risky를 대체하고 새로운 전략이 되었습니다. 거래 핫스팟.더욱 우울한 Skew; 전반적인 변동성 수준으로 판단할 때, 시장은 iShares BTC ETF 등록으로 인한 긍정적인 기대를 거의 흡수하고 새로운 스토리에 대한 자극이 부족하여 BTC/ETH는 각각 34000/1800 부근에 도달한 후 실질적인 이익을 얻지 못했습니다. .더 획기적인 발전,내재변동성은 오늘 드디어 크게 하락했습니다., BTC/ETH의 프런트엔드 IV가 각각 50%/45% 아래로 돌아왔고 변동성 곡선이 반전에서 가파르게 바뀌었으며, BTC 3 NOV 34000 Staddle 매도와 ETH 3 NOV 1750/1800 Strangle 매도도 있습니다. 대량 시장.약세 단기 변동성 전략。

출처: Deribit(10월 27일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

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