SignalPlus 변동성 칼럼(20231025): 가격 통합, 변동성 감소

어제(10월 25일) 미국 10월 서비스 PMI는 50.9를 기록해 예상치인 49.9와 이전 값인 50.1을 넘어 2022년 9월 이후 최고치를 기록했습니다. 미국 10년 만기 국채수익률은 처음 상승했다가 미국 장중 하락해 간신히 4.8%에 머물다가 아시아 시장 개방 이후 다시 상승해 현재 4.866%를 기록하고 있다. 어젯밤 장중 최고치인 5.133% 포인트를 기록한 후 오전 5시(UTC+ 8)경 단기적으로 하락하여 현재 5.079%에 거래되고 있습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

디지털 통화 측면에서 BTC와 ETH는 각각 약 34,000과 1,800을 통합하여 이러한 상승세를 유지했습니다. 실제 변동성이 감소함에 따라 모든 기간의 IV가 감소했으며, 단기 ATM IV가 6~15% 급락하면서 역변동성 곡선은 점차 평탄화되었습니다.

Source: Binance & TradingView

출처: Deribit(10월 24일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus

거래 측면에서 BTC 거래는 11월 말과 12월 말에 집중되었으며 다음과 같은 현상이 관찰되었습니다.

1. 두 기간 동안 총 10,000 BTC 이상Call Spread고통받았다매각

둘째, 어제의 상황과 달리 오늘은공매도(11월 24일) 매수(12월 29일)캘린더 강세 전략은 거래 핫스팟이 되었습니다.

3. 현재 BTCRR은 아직 반등하지 않았습니다. 12월 29일 매수 위험여전히 트레이더를 오픈 포지션으로 끌어들이고 있습니다.

Source: SignalPlus

ETH 측에서는 벌크 시장낙관적인 분위기가 강하다, 2200년 12월 29일 vs 2800으로 표시Long Call Spread해당 전략의 거래량은 28.5K ETH에 도달했으며, 11월 말에 Long Risky는 레그당 10,000ETH를 축적했습니다.계속해서 Skew 구매하기; 또한 1900년 11월 24일에 많은 수의 포지션(6 K ETH)이 청산되었고, 1900년 3월 29일에 동일한 금액이 선물환으로 교환되어달력 스프레드。

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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