SignalPlus 변동성 칼럼(20231024): iShares 현물 BTC ETF가 등록되었으며 비트코인 ​​가격이 34,000 이상으로 상승했습니다.

ETF 분석가인 Eric Balchunas는 BlackRock이 제안한 iShares 현물 비트코인 ​​ETF가 예탁청산공사(DTCC)에 제출되었으며, 이는 이 펀드가 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 승인을 받을 수 있음을 나타냅니다. 이 소식에 힘입어 비트코인은 34,000달러를 넘어섰습니다.

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출처: Binance TradingView, BTC가 34,000선 돌파

Source: SignalPlus, Economic Calendar

옵션 측면에서는 실제 변동성의 급증으로 내재 변동성이 다시 급격히 높아졌으며, BTC의 전체 IV 수준은 거의 60%에 도달했고, ETH의 IV 수준은 약 50%에 도달했습니다. 거래 측면에서 우리는 다음 사항에 주의를 기울입니다.

1. BTC/ETH 시장 전체 옵션 거래량이 크게 증가하여 지난 날 각각 $5.26 B/$1.45 B의 거래량에 도달했습니다.

2. 10월 24일(UTC) 7시, BTC 가격이 고점에서 점차 하락하자 12월 말 기준 34,000 vs 40,000 Call Spread 총 3,000개 그룹이 일괄 매도되었으며, 당시 가격은 거래량은 약 33.7K ~ 34K였습니다.

셋째, 가까운 곳에서 매수(11월 24일)하고 먼 곳에서 매도(12월 29일)하는 강세 삼각 스프레드 전략은 BTC/ETH 거래가 많습니다.

넷째, 두 통화의 Skew는 전일 서로 다른 경향을 보였는데, 구체적으로 중·선단 BTC의 Skew가 0에 가깝게 급락한 반면, ETH는 계속 상승하며 최근 역사적 최고치를 넘어섰습니다. 거래 측면에서는 BTC의 RR이 하락한 후 28000 대 36000 Long Risky(레그당 1000 BTC)가 포지션을 구축할 수 있는 드문 기회를 얻었고, ETH의 Risky Trade는 Short Risky와 랠리 매도 등 상대적으로 균형 잡힌 추세를 보였습니다. 계속 상승세를 보이고 있는 롱리스키의 거래량은 각각 46.9K ETH, 25.7K ETH에 달했으며, 대부분 11월 말에 집중됐다.

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출처: Deribit(10월 24일 16:00 UTC+8 기준)

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Source: Deribit Block Trade

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