SignalPlus 변동성 칼럼(20231023): BTC가 3을 돌파하고 IV가 다시 상승

지난주 연준 관계자 보스틱은 연설에서 연준이 내년 중반 이전에 금리를 인하하지 않을 것이며 첫 번째 금리 인하는 2024년 말에 발생할 수 있다고 말했습니다. 이번 주 시장은 (UTC+ 8)에 초점을 맞출 것입니다. 10월 24일: 오후 45시 미국 PMI 데이터, 10월 26일 오전 4시 35분 Powell 연설 및 미국 GDP 데이터는 그날 오후 8시 30분에 발표되었습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

디지털 통화 측면에서 BTC는 며칠 동안 상승세를 보이며 현재 30,000 이상의 확고한 기반을 구축했습니다. 이에 힘입어 BTC 전체 IV는 다시 약 7% 상승했고 스큐(Skew)도 지난해 사상 최고치를 경신했다. 전일(27일) 콜옵션 거래량이 뜨거웠는데, 한편으로는 31000 vs 32000으로 대표되는 콜 스프레드와 매수 27 OCT 31500 vs 매도 24 등 강세 트라이앵글 스프레드가 나타났다. 11월 40000. 우리는 이러한 단기 상승 모멘텀에 대해 낙관하고 있습니다. 지속; 반면 이 기간 동안 콜 옵션의 높은 Vol 프리미엄도 판매자의 관심을 끌었고 31000C에서 1.6K BTC의 누적 매도가 균형을 이루었습니다. 어제 거래분배. 이 외에도 10월 27일 Put은 27,000에 큰 매도세를 보였으며 미결제약정이 거의 1,000만큼 증가했습니다.

ETH는 연계효과로 인해 한때 1700선을 돌파했고, IV도 약 5% 정도 상승했다. 거래량으로 볼 때 BTC와 유사한 10월 27일 콜 스프레드는 대량 전략 거래의 핫스팟입니다. 두 가지 주요 차이점이 있습니다.

1. ETH는 10월 27일/11월 24일에 큰 하락 변동성 Short Straddle 전략을 사용했으며 거래 IV는 약 40~41%였습니다.

둘째, 1650/1700년 11월 24일 콜이 대규모 청산 및 매수로 인해 OI가 각각 30.26K/39.19K ETH 감소했습니다.

출처: Binance TradingView, BTC는 27,000에서 30,000을 돌파하기까지 계속 변동했습니다.

출처: Deribit(10월 23일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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