SignalPlus 변동성 칼럼(20231020): BTC는 3W 수준에 접근하고 있으며 RR은 연중 최고 수준으로 상승합니다.

特邀专栏作者

2023-10-20 19:09 (UTC+8)

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BTC는 지난 이틀 동안 전체 시장을 뒤흔들며 급등해 한때 30,000을 돌파했습니다. 가격에 힘입어 옵션 IV가 전반적으로 급등했고, Vol Skew도 콜 옵션 매수 수요 증가로 급등하여 1위까지 올랐습니다. 과거 수준, 1년 내 최고치.

AI 요약

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어제(10월 19일) 다우존스, 나스닥, SP 500이 각각 0.75%, 0.96%, 0.85% 하락하는 등 3대 주요 주가지수 모두 적자를 기록했습니다. Tesla의 주가는 부분적으로 머스크가 미래 전망에 대한 불확실성과 금리 인상이 제품 수요에 미치는 영향에 대한 불확실성을 분명히 밝혔기 때문에 9% 급락했습니다. 미국 국채수익률은 양호한 경제지표의 영향으로 이번 회기 중 상승세를 보였으며 미국 10년만기 국채수익률은 16년 만에 5%를 넘었지만 파월 연설 이후 하락해 현재 4.949%를 기록하고 있다. 미국 국채는 이날 6bp 하락해 현재 5.148%를 기록하고 있다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

디지털화폐 기준으로 BTC는 이틀간의 거래 이후 큰 폭으로 상승해 한때 30,000선을 돌파했습니다. 가격 상승에 힘입어 옵션 IV가 전반적으로 급등했고, 콜 옵션 매수 수요가 증가하면서 Vol Skew도 급격하게 상승해 지난해 최고치를 기록했습니다. 이러한 높은 Vol 프리미엄은 일부 거래자들의 관심을 끌었으며, 이는 최대 ETH 거래입니다. 어제는 1400년 11월 24일 대 1750년 단기 위험도가 레그당 5000 ETH였습니다.

출처: Deribit(10월 20일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus

가격이 점차 상승함에 따라 BTC 및 ETH 옵션 P/C 비율은 약 0.35 수준으로 떨어졌습니다. 한편, BTC는 연말 11월 24일과 12월 29일의 두 만료일에 32,000에 가까운 많은 콜 포지션을 대량으로 개설했으며, 다른 한편으로는 각 콜 스프레드 거래도 대량으로 발생했습니다. 만료 날짜, 시장의 초점이 되고 있습니다.