SignalPlus 변동성 칼럼(20231019): 변동성 곡선이 가파르게 변하고 RR이 급격히 하락합니다.

어제(10월 19일) 미국에서 발표된 신규 주택 착공 데이터는 1,358백만 건으로 이전 수치보다 높았지만 예상보다는 소폭 낮았습니다. 미 국채에 대한 매도압력은 더욱 거세졌고, 미국 10년만기 국채는 8bp 상승해 2007년 이후 처음으로 4.9%를 넘어섰고, 2년만기 미국 국채수익률도 3bp 상승해 5.24%대를 기록했다. 2006년 이후 최고입니다. 현재 보고된 수치는 5.251%입니다. 다우존스 지수는 0.98%, 나스닥 지수와 SP 500 지수는 각각 1.62%/1.34% 하락하는 등 미국 3대 주요 주가 지수가 하락세를 보였습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

디지털화폐 기준으로 보면 BTC 가격은 여전히 ​​28,000 위에서 횡보 거래되고 있고, 시장 심리는 더욱 냉각되면서 프런트엔드 IV가 다시 0.5~1% 정도 하락한 반면, 포워드는 약 0.5% 상승했습니다. 0.5~0.9%.곡선이 가파르게 변하다;동시에 대량 시장에서는 10월 27일 30000C 매도 vs 11월 24일 32000C 매수, 10월 27일 30000C 매도 vs 11월 24일 32000C 매수로 표시됩니다.Bear Diagonal Spread이는 어제도 인기 있는 거래 전략이 되었습니다. 반면 BTC 시장에서는 콜(Call) 매수 심리가 점차 소멸됐다.10월 말 RR의 대규모 매도는 최근 Vol Skew의 급격한 하락을 촉발했습니다.

출처: Deribit(10월 19일 16:00 UTC+8 기준)

출처: SignalPlus, 변동성 표면이 가파르게 변함

Source: SignalPlus,BTC Vol Skew는 단기 및 중기적으로 급락했습니다.

ETH 거래는 주로 옵션 체인 거래에서 연말 콜에 집중됩니다. ATM 근처의 1700 및 1800 콜은 대량 매수 및 개설된 반면, 1900 콜은 1:2에 가까운 매수: 매도 분포를 보여 포지션이 약 9K ETH만큼 감소했습니다.

Source: Laevitas

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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