SignalPlus 변동성 칼럼(20231017): 가짜 뉴스가 시장에 돌다

어제(10월 16일) 하커 필라델피아 연준 총재는 연준이 추가 금리 인상을 고려하지 말아야 하며 예상 인플레이션이 약화될 것이라는 점을 거듭 강조하면서 비둘기파적 신호를 계속 보냈습니다. 10%가 넘고 12월에는 30%에 불과합니다. 이에 영향을 받아 미국 주식에 대한 위험 선호도가 회복되었으며, 3대 주요 주가 지수는 약 1% 상승 마감했습니다. 미국 국채수익률은 30년물 금리가 11bp 상승하는 등 다시 상승세를 이어갔습니다. SPX 0 dte 옵션의 콜/풋 비율은 늦여름 이후 최고 수준으로 상승했으며 거래량은 계속 증가하고 있습니다. 이는 시장이 여전히 위험에 편향되어 상승 ​​기회를 모색하고 있음을 나타냅니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

디지털 화폐와 관련하여, 화폐계에 초점을 맞춘 뉴스 매체인 코인텔레그래프는 어제 저녁(10월 16일) SEC가 BlackRock의 비트코인 ​​현물 ETF(iShares Bitcoin Trust)에 대한 심사를 통과했다는 기사를 게재했습니다. 지난 금요일부터 소란이 일었고, 한때 BTC 가격이 미화 3만 달러를 돌파한 SEC의 검토 지연 사건 이후 시장의 심금은 더욱 위축되었습니다. 그러나 20분도 채 지나지 않아 FOX 기자 Eleanor는 BlackRock이 해당 뉴스가 잘못되었음을 확인했으며 신청서가 아직 검토 중이라고 트윗했습니다. 이 극적인 전환 이후 BTC 가격은 빠르게 모든 이익을 포기하고 28,000 미만으로 돌아갔습니다. 이 소식은 거짓임이 입증되었지만 BTC 가격은 오늘 계속해서 상승하여 28342에 인도되어 1.62%를 마감했습니다.

Source: Binance & TradingView

옵션 측면에서 보면 소란스러운 상황 이후 시장은 여전히 ​​이러한 영향에 겁을 먹고 있어 BTC IV가 높은 수준을 유지하고 있습니다. 1 w/1 m ATM IV는 어제 대비 각각 5.68%/3.25% 증가하여 반전 패턴을 형성했습니다. ETH와 함께 프런트 엔드에 있습니다.

출처: Deribit(10월 17일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus

한편, 어제의 가짜 뉴스는 시장에 대한 미리보기를 어느 정도 제공했고, 최근 SEC의 반복적인 검토 지연과 함께 가까운 시일 내에 콜 옵션 매수 수요가 크게 증가하여 경기 기울어짐을 촉진했습니다. 변동성 표면.. 거래 관점에서 볼 때 지난 24시간 동안 벌크 시장에서 수많은 강세 전략이 나타났습니다. 예를 들어 BTC의 연말 31,000 대 37,000으로 대표되는 Long Call Spread는 누적 거래량이 2,900 BTC 이상을 기록했습니다. 어제 28,000C에서 1,000계약을 투자한 뒤 연말 28,000C에서 500계약을 매도해 비용 일부를 회수한다는 맞춤형 전략도 나왔다고 한다. 변동성 곡선의 역전으로 인해 이 전략의 단기 계약 IV가 선도 계약을 초과했습니다. 비슷한 상황이 ETH에도 나타납니다. 10월 말 매수 콜 스프레드와 1650년 11월 3일 매수 대 2600년 12월 29일 매도로 대표되는 강세 삼각형 스프레드 전략이 시장의 초점이 되었습니다.

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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