SignalPlus 변동성 칼럼(20231013): ETH 캘린더 스프레드가 많이 거래되었습니다.

어젯밤(10월 12일) 발표된 CPI 데이터는 전년 동기 대비 3.7%, 전월 대비 0.4% 증가해 예상치를 소폭 웃돌았습니다.연준의 올해 금리 인상에 대한 시장 기대감 강화. 이에 영향을 받아 미 10년만기 국채수익률은 한때 20bp 이상 상승한 4.7%대를 기록했다가 마감일을 조금 앞두고 하락한 반면, 2년만기 미 국채 수익률은 5%대를 다시 회복했다. 미국 주식은 세션 동안 3대 주요 주가 지수로 인해 급락세를 보였습니다.압력으로 끝났다최대 1% 이상 하락하며 결국 다우존스는 0.51%, 나스닥은 0.63%, SP 500은 0.62% 하락 마감했다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

옵션 측면에서는 어제 발표 이후 미드엔드와 프런트엔드 변동성이 소폭 감소한 반면, 원거리 변동성은 소폭 증가하며 변동성 표면이 더욱 가파르게 변했습니다.

출처: Deribit(10월 13일 16:00 UTC+ 8 기준)

Source: SignalPlus

거래 측면에서 보면 전날 BTC 대량 거래량은 소폭 보합세를 보였으며 연말 최대 거래량은 32,000 대 37,000 Bull Call Spread로 단일 레그 거래량이 1,000 BTC였습니다. 그러나 중장기적으로 동일한 강세 진술이 이루어지며 ETH의 Flow는 주로 캘린더 스프레드를 기반으로 합니다. 첫째, 옵션 체인에서24 Nov 1650 C아직통화 구매동시에 핫스팟27 Oct고통받았다매도 압력여전히 계속되고 있으며 마찬가지로 벌크 플랫폼에도 20,000 ETH(레그당)가 있습니다.1650년 10월 27일 vs 11월 24일 C 달력 스프레드. ETH IV 곡선을 보면 프런트엔드 거래량이 높고 11월 24일이 바닥에 있어 특정 변동성 스프레드를 쫓고 있습니다.

출처: SignalPlus, ETH 시장의 다수의 캘린더 스프레드 거래

출처: Laevitas, ETH 거래는 10월 27일/11월 24일 콜에 집중되어 있습니다.

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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