SignalPlus 변동성 칼럼(20231012): RR 소폭 반등, ETH IV 상승

어제(10월 11일) 미국 증시는 4회 연속 상승세를 기록했습니다. 미국 9월 PPI는 전월 대비 0.5% 상승해 예상치를 상회했습니다. 근원 PPI는 0.3% 상승했고, 전년 동기 대비 성장률도 최고치인 2.7%로 뛰어올랐습니다. 4월 이후 수준.

시장위험 기피로 인해 투자 관심이 채권으로 쏠리면서 높은 수익률을 유지하기 어려워지고 있으며, 미국 10년만기 채권수익률은 10bp 이상 하락한 4.56%에 마감했습니다. 정책에 민감한 미국 국채 선물은 5% 가까이 맴돌며 4.98%로 마감했습니다. FOMC 회의록 공개는 더욱 온건한 발언을 표현했습니다. 이제 시장은 일반적으로 미국 채권 수익률 상승이 연준의 금리 인상 중단을 연장할 수 있다고 믿고 있습니다. 오늘 밤 CPI 데이터(10월 12일: 30 pm UTC+ 8) 발표는 다음과 같습니다. 시장 방향을 더 안내합니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

변동성 측면에서 ETH의 전체 IV 수준은 약 0.6~0.7% 증가했으며, 10월 13일 BTC/ETH는 오늘 밤(10월 12일 오후 30시 UTC+ 8) CPI 데이터 공개로 인해 급격한 상승을 보였으며 현재 약 10%에 도달했습니다. 41% 권 .

출처: Deribit(10월 12일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus

변동성 표면의 기울기로 볼 때, 최근 가격 변동폭이 소폭 하락했음에도 불구하고 어제 BTC/ETH의 중장기 거래량 스큐는 소폭 반등했습니다. 동시에 Long 29 Mar 23 Risky는 누적 거래량이 14K ETH이고 최하위에는 RR이 있는 ETH 벌크의 초점이 되었습니다.

Source: Binance & TradingView

출처: SignalPlus, RR은 바닥에서 소폭 반등

BTC 거래는 12월 29일 콜에 집중되어 있습니다. 한편으로는 벌크 플랫폼에서 강세 삼각형 스프레드를 두 번 구매했으며 별도로 이루어졌습니다.29 Dec 26000 c vs 29 Mar 50000 c게다가 27 Oct 28000 c vs 29 Dec 23 29000 c, 각 레그 수가 1,000 BTC를 초과하는 반면, 옵션 체인에서는 기간이포지션을 청산하기 위해 26000-C를 대량으로 구매했습니다.（OI -1 K），60000-C는 비참하게 매각되었습니다, 활성 판매 금액은 1.66K BTC에 도달했습니다.

Source: Laevitas,BTC 거래는 12월 29일 23일 콜에 집중됩니다.

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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