SignalPlus 변동성 칼럼(20231011): 인플레이션 기대 하락, BTC/ETH 중장기 IV 하락

지정학적 갈등과 최근 연방준비제도(Fed·연준) 관계자들의 일련의 비둘기파적 발언으로 인해 시장은 안전자산으로 미국 국채를 대량 매입했고, 미국 채권수익률은 전반적으로 10bp 이상 하락했다. 미국 증시는 장중 나스닥 지수가 1% 이상 상승하고 0.58% 상승하는 등 3회 연속 상승세를 기록했습니다. 미국 소비자 물가 지수(CPI) 데이터는 목요일(10월 12일 오후 8시 30분 UTC+8)에 발표될 예정이며, 설문 조사에 따르면 장기 인플레이션 기대치 중간값이 0.2%에서 2.8%까지 하락할 수 있을 것으로 예상됩니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

내재변동성 측면에서는 BTC/ETH의 중장기 IV가 다시 하락세를 보였으며, ETH의 단기 변동성은 10월 13일을 고점(+4.8% Vol)으로 크게 상승하여 전체 수준이 상승했습니다. IV는 BTC를 추월했습니다.

출처: Deribit(10월 11일 16:00 UTC+ 8 기준)

Source: SignalPlus

거래: 우선 최근 BTC 가격 하락으로 인해 거래자들이 오늘 10월 말 28000-C에서 많은 포지션을 청산했습니다(OI -1.54 K BTC). 연말에는 29000-C(OI + 1.11 K)로 삼각 스프레드 전략을 형성하고, 둘째, 11월 24일 마지막 맞춤형 전략은 30000 vs 34000 Call Spread 매도를 기준으로 하였고, 프리미엄의 일부를 매수에 사용하였습니다. tail 22000 Put, 시장이 중립 또는 하락할 때 언제든지 이익을 얻을 수 있습니다. 소득 곡선은 아래 그림을 참조하십시오.

Source: SignalPlus, Smart Dealing

ETH의 경우 옵션 체인에서 11월 24일 Call을 구매하려는 열정이 1700c에서 1650c로 떨어졌습니다. 오늘 이 옵션에 대해 총 61.76K ETH가 구매되었으며 OI는 72.44K 증가했습니다. 한편, 10월 말 1700c는 다수의 청산 및 매도 대상이 되었으며 순매도액은 26.39K ETH, OI는 33.58K 감소했습니다.

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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