SignalPlus 변동성 열(20231010): 원단 IV 하락, ETH Skew 최저치로 하락
미국 주식은 어제(10월 10일) 다시 한 번 반전을 보였습니다. 3대 주요 주가 지수 모두 소폭 상승했습니다. 오늘 개장 이후 시장의 위험회피 영향으로 금 현물은 상승세를 보였고 미 국채 수익률도 하락해 현재 10년 만기 미 국채 수익률은 4.60 부근까지 하락했다. 또 국제통화기금(IMF)은 2023년 세계 GDP 성장률이 3%에 머물고 2024년에는 2.9%로 낮아지고, 물가상승률은 1.3% 낮아질 것으로 전망한다는 보고서를 내놨다. 2023년에는 6.5%, 2024년에는 4.1%로 더 낮아진다.
Source: SignalPlus, Economic Calendar
내재변동성 측면에서 현재 BTC/ETH는원위 IV는 모두 1~1.5%의 미끄러짐을 경험했습니다., 10월 중순 경에 IV 표면이 들어 올려지고 표면이 전체적으로 더욱 평평해졌습니다.ETH 중간 및 원격 엔드 RR이 다시 하락합니다., 지난 3개월간 백분위수 25%보다 현저히 낮았습니다.
출처: Deribit(10월 10일 16:00 UTC+8 기준)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus,ETH 중장기 IV 또 하락
거래 측면에서 옵션 체인을 살펴보면,주중에도 28,000에 가까운 BTC 콜이 계속 판매되고 있습니다., 단기 IV에 하향 압력을 가하고 있습니다.ETH 24 NOV 1700-C는 어제의 거래 열정을 이어갑니다, 이 옵션에는 오늘 총 41.14K ETH 활성 구매가 있으며 OI는 36.8K 증가했습니다. 반면, BTC에서는 12월 29일 23000 대 20000으로 대표되는 대규모 거래가 활성화되었습니다. Bear Put Spread전략적 트레이딩에서 지배적 위치를 회복합니다. ETH 대량 전략은 다음에 중점을 둡니다.11월 24일부터 12월 29일까지 롱 리스크, 연말 만기일이 하단에 있는 RR을 매수하는 전략과 더불어 대량의 맞춤형 전략도 시장의 주목을 끌었는데, 이 전략은 29일 1400-P를 5,000계약 매수하고 2100을 10,000계약 매도했다. 12월 -C는 비용의 일부를 상쇄합니다.
Source: Laevitas,ETH 24 NOV 1700-C는 여전히 뜨겁습니다
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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