SignalPlus 변동성 칼럼(20231009): 미국 고용은 강하고 미국 부채는 여전히 높습니다.

特邀专栏作者

2023-10-09 19:16 (UTC+8)

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옵션 측면에서는 내재변동성이 어제와 크게 달라지지 않았으며, BTC 미드프론트엔드 IV가 주말 이틀 만에 저점 반등에 성공하며 30% 이상(현재 약 33% Vol)으로 복귀했습니다. 반면, ETH, 1개월 시장의 IV는 기본적으로 여전히 30% Vol을 밑돌아 중급과 BTC 사이에는 여전히 3~5% Vol 격차가 있습니다.

AI 요약

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지난 금요일(10월 6일) 발표비농업 급여 데이터는 예상보다 거의 두 배나 많았습니다.,보여주다미국 고용시장은 여전히 강세, 데이터가 공개된 후 미국 채권은 한때 10bp 이상 상승한 후 대부분의 이익을 반환했으며 10년 국채 수익률은 현재 약 4.73 가격입니다.미국 3대 주가지수는 비농업 고용으로 인한 초기 하락세(약 1% 하락)를 반전시키고 전반적인 상승세를 달성했습니다.그 중 나스닥은 1.60%, SP 500은 1.18%, 다우존스지수는 0.87% 상승했다. 팔레스타인-이스라엘 분쟁으로 인해 영향을 받은시장 위험 회피 증가, 금과 원유 가격은 큰 폭으로 상승세를 보였습니다. 이번 주에는 목요일 밤(10월 12일 오후 8시 30분 UTC+8)의 미국 소비자 물가 지수 데이터에 집중할 수 있습니다. 시장에서는 일반적으로 CPI가 월 대비 0.3~0.4% 증가할 것으로 예상합니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

옵션의 경우 내재변동성은 어제와 크게 다르지 않습니다.BTC 미드프론트엔드 IV주말 이틀만에 성공적으로 완료되었습니다.하단 바운스, 다시 30%를 넘어섰습니다(현재 거래량 약 33%). ETH를 되돌아 보면, 한 달 내 IV는 기본적으로 여전히 30% Vol 미만이고, 중장기적으로 BTC와 여전히 3~5% Vol 격차가 있습니다.

출처: Deribit(10월 9일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus

주말 동안 대규모 거래가 상대적으로 조용했습니다. 옵션체인 시장에서는 BTC 거래가 28000-C와 30000-C에 집중되어 있으며, 추가 분석에 따르면 주요 이유는 다음과 같습니다.28000-C 주변의 통화는 주중에 크게 매도되었습니다.,그리고다음 주(2023년 10월 20일)에 포지션을 구축하기 위해 30000-C가 대량으로 구매되었습니다., 달력 삼각형 스프레드와 유사한 흐름을 형성합니다. ETH의 거래 분포가 중기로 이동하고,11월 말 1700-C 통화 구매거래는 시장에서 핫스팟이 되었고, 통계에 따르면 지난 날 이 계약의 누적 구매량은 20.57K ETH에 달했고 OI는 거의 19K로 증가했습니다.

Source: Laevitas

Source: Deribit Block Trade

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