SignalPlus 변동성 칼럼(20231005): IV는 계속 소폭 하락하고 PutSpread는 계속해서 대량 시장을 장악하고 있습니다.

特邀专栏作者

2023-10-05 19:27 (UTC+8)

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BTC/ETH의 전체 내재변동성은 다시 약 0.8%/1.2% 감소했으며, 최근 대량의 콜옵션 매도로 인해 IV가 더욱 하락했습니다.이 시점에서 ETH 프런트엔드의 상승 곡선은 곡선은 거의 완만해졌으며 BTC와 함께 Vol.30% 내외입니다.

AI 요약

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어젯밤(10월 4일)미국 9월 ADP 고용지표가 기대에 미치지 못함, 일자리가 89,000개만 추가되어 2021년 초 이후 가장 낮은 수준이며 임금 증가율도 계속 둔화되고 있습니다. 미국 증시는 부진한 미국의 소규모 비농업 고용 데이터로 인해 상승했고, 이로 인해 시장은 연준의 금리 인상에 대한 베팅을 줄였습니다.3개 주요 주가지수 모두 상승 마감, 나스닥은 1.35% 이상 상승한 13236.01을 기록했고, VIX 패닉 지수는 6.17% 하락한 18.56을 기록했습니다. Tesla는 좋은 성과를 거두며 5.93% 상승하며 시장을 주도했습니다.미국 재무부는 최고점에서 후퇴, 기준 10년 만기 국채수익률은 한때 16년 만에 최고치인 4.884%까지 급등한 뒤 장중 상승폭을 모두 포기하고 최종적으로 4.734%에 마감했습니다. 국제 원유 가격은 WTI 원유가 3%, 브렌트유가 2.69% 하락하는 등 어제 상승세를 이어가지 못했습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

옵션 측면에서 BTC/ETH는 변동성을 암시했습니다.전체적으로 다시 약 0.8%/1.2% 하락했습니다., IV는 최근 다수의 콜옵션 매도로 인해 더욱 하락했습니다.ETH 프런트 엔드 곡선의 상승 곡선이 거의 완만해졌습니다., BTC의 거래량은 약 30%입니다.

거래 측면에서는,Long Put Spread가 어제의 지배력을 이어가고 있습니다., 누적 거래량은 2324 BTC / 8250 ETH에 이르렀으며 주로 BTC 20 OCT / 29 DEC 23 및 ETH 20 OCT / 24 NOV 및 기타 기간에 거래되었습니다. 게다가 이로 인해최근 거래량 스큐 하락, 우리는 또한 레그당 3500 ETH의 장기 위험 거래를 관찰하여 연말에 만료되는 RR의 바닥을 매수했습니다.

출처: Deribit(10월 5일 16:00 UTC+8 기준)

출처: SignalPlus, IV는 지속적으로 감소

출처: SignalPlus, ETH Skew는 며칠 동안 최저 수준으로 하락한 후 특정 지원을 받았습니다.

Source: Deribit Block Trade

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