SignalPlus 변동성 칼럼(20231003): 프런트엔드 IV 급락
어제 미국 정부 폐쇄 위기가 일시적으로 완화되고 PMI 지수가 강세(49를 기록해 당초 예상보다 높은 47.7)로 연준이 장기간 고금리를 유지할 것이라는 기대감이 높아지면서 달러지수는 107을 기록했습니다. 5년~30년 만기 미국 국채는 전반적으로 10bp 이상 상승했으며, 30년 만기 국채 수익률은 4.815%까지 상승해 미국 국채는 매도됐다. 2010년 이후 최고치, 10년 만기 수익률 역시 상승세를 이어가며 현재 주가는 2007년 이후 최고치인 4.69 부근을 맴돌고 있다. 다우존스 지수는 0.22% 하락했고 SP와 나스닥 지수는 각각 0.01%/0.67% 상승했습니다. 오늘 늦게(10월 3일 23일 오후 10시(UTC+8)) 미국은 JOLTS 구인 데이터를 발표할 예정이며, Barr 연준 부의장은 미국 고용 시장이 더욱 약화될 것으로 예상하고 있습니다.
Source: SignalPlus, Economic Calendar
월요일 밤 23시(UTC+8) 미국 지표 발표와 파월, 하커 등 연준 관계자들의 연설 이후 최근(1w~1m) 내재변동성은 급격하게 하락하기 시작해 상승세를 보였다. BTC IV 약 1.5%~3% 하락했고, ETH도 약 2.5%~5% 하락해 둘 다 30% Vol을 약간 넘는 위치로 복귀했습니다.
출처: Deribit(10월 3일 16:00 UTC+8 기준)
Source: SignalPlus
거래 측면에서 볼 때 지난 24시간 동안 BTC 거래는 콜 스프레드 전략이 지배적이었습니다. 투자자들은 중장기적 관점에 일부 초점을 맞춰 강세 삼각 스프레드 전략과 관련된 거래가 많이 발생했습니다. , 대부분이 Long Call Spread와 Short Ratio Call Spread로 거래되어 제한된 가격 인상에 대한 견해를 나타냅니다.
이는 강세 전략이기도 하며 ETH의 거래량은 주로 두 건의 대규모 주문에서 비롯됩니다. 하나는 연말에 1400 대 2000 롱 리스크로 단일 레그 수가 8000 ETH에 도달하는 것이고, 다른 하나는 ETH가 달성할 수 있는 경우 10월 20일(크기는 5000:10000)의 1900 대 2000 콜 스프레드입니다. 가까운 미래에 1900년으로의 이동 압박 수준의 돌파구는 2000년에 도전하려는 시장의 열정을 다시 불러일으킬 수 있는 기회를 가질 수 있습니다.
Source: Binance & TradingView
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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