9월 연준 회의에서는 금리를 예상대로 5.25~5.50% 범위에서 동결하고 매파적 일시 정지를 단행했습니다. 주목할 만한 점은 다음과 같습니다.
먼저, 올해 한 차례 더 금리 인상이 예상되는 가운데, 2024년 금리 인하 전망은 100bp에서 50bp로 하향 조정됐다. 확신할 때까지 금리를 제한하고 인플레이션을 2%로 떨어지게 하라.
둘째, 연준은 올해 미국의 경제성장률 전망치를 1%에서 2.1%로 대폭 상향 조정했고, 이에 따라 요약(SEP)의 경제활동 확장 속도에 대한 성명을 기존 발표에서 변경했다."보통의"솔리드로 변경되었습니다. 이번 회의 이후 시장의 핵심 갈등은 더 이상 2023년에도 금리 인상이 있을 것인가가 아니라, 금리가 장기적으로 높을수록 모델을 깨고 금리 인상에서 금리 인하로 전환할 때다.
Source: SignalPlus, Economic Calendar
디지털 통화 측면에서 BTC는 며칠 연속 변동성이 큰 상승세를 마감했으며 어제 FOMC 질의응답 세션에서 미국 주식 위험 자산과 함께 단기 하락세를 보이며 약 2% 하락했습니다. 이후 가격이 빠르게 반등해 손실을 대부분 회복했지만, 장중 BTC 가격 추세는 여전히 완만하게 하락세를 이어가며 금일 납품이 27003(-0.41%)으로 마감됐다.
Source: Binance & TradingView
FOMC 이후 프런트엔드 IV가 크게 하락했고, 9월 말 BTC/ETH ATM IV는 각각 33.47%(-0.88%)/28.13%(-1.99%)로 하락했습니다. 중장기적인 관점에서 ETH IV는 하락한 반면 BTC는 소폭 상승하여 BTC와 ETH의 IV 격차가 더욱 심화되었으며, 유동성이 좋았던 10/12월 말에는 ATM IV 격차가 더욱 심화되었습니다. 두 가지 모두 거래량이 8%를 초과했는데, 이는 교차 다양성 변동성 차익거래 전략에 대한 진입 기회를 제공할 수 있습니다.
출처: Deribit(9월 21일 16:00 UTC+8 기준)
출처: SignalPlus, 프런트엔드 IV는 FOMC 이후 빠르게 하락
매매 측면에서는 지난 24시간 동안의 시장 거래량 분포가 점차 중장기 쪽으로 이동하고 있으며, 투자자들은 장기 투자 전략에 더 많은 관심을 기울이기 시작했습니다. 그 중 10월 말부터 시작된 콜스프레드 선매도가 누적 거래량이 1,700 BTC/16,800 ETH에 달하는 등 관심이 집중되고 있다.
Source: Laevitas
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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