SignalPlus 변동성 칼럼(20230919): 암호화 시장은 탄력성을 되찾았고 거래자들은 시장 전망에 대해 낙관적입니다.

연준 회의 개막 전날 미국 3대 주가지수는 기본적으로 변동이 없었고, 시장에서는 전반적으로 회의에서 금리 인상이 중단될 것으로 예상했다. 지표 분석에 따르면 미국 핵심 CPI의 최저점은 연준의 장기 목표인 2%를 훨씬 웃돌고 있습니다. 같은 기간 원유가격은 공급측면 영향으로 3주 연속 상승 브렌트유 가격은 배럴당 약 95달러까지 상승해 지난해 11월 이후 최고치를 경신하며 소비자물가지수 상승 리스크를 높였다. 단기적으로.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

디지털 화폐 기준으로 보면 BTC 가격은 27,500에 가까운 고점에서 단기 하락 후 점진적으로 반등했으며, 대부분의 손실을 회복하여 다시 27,000선에 머물고 있습니다. 상승 추세.

Source: Binance & TradingView

지난 한 달 동안의 시장 상황을 되돌아보면 디지털 화폐의 가격 추세는 저변동성, 횡보 거래의 수렁에서 벗어났습니다. 최근 지속적인 가격 상승에 힘입어 BTC/ETH의 내재변동성 표면은 다시 한 번 1만큼 증가했습니다. % ~ 1.5%.vol, 중장기 ATM IV 및 RR은 지난 달 최고치를 기록했습니다.

또한, 금리스왑시장은 목요일 FOMC가 금리를 인상하지 않을 것이라는 예상에 거의 가격이 하락하고 있지만 결정 후 파월 의장의 질의응답 시간을 통해 중요한 지침 정보가 전달될 수 있으므로 다른 만기들과 비교하여 9월 21일 9월 23일과 23일 및 22일 IV에는 여전히 3~4%의 프리미엄이 있습니다. 거래 관점에서 볼 때, 어제 9월 22일 BTC에서는 1,614 BTC Notioanl을 축적한 26,000-28,000 Strangle 거래가 있었고 이는 변동성 가격의 증가를 촉진했습니다.

출처: Deribit(9월 19일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus,IV가 계속 상승하고 있습니다.

Source: SignalPlus,원위 IV가 최근 최고치에 도달했습니다.

Source: SignalPlus,왜도는 각 기간에서 높은 수준에 있습니다.

또한 어제 상승장에서 ETH는 9월 말 Wing에서 1750 대 1900의 콜 스프레드 매수(레그당 3250 ETH)를 볼 수 있었고 Tail에서는 1900 대 2300에서 거의 동일한 양의 거래를 볼 수 있었습니다. 매도( 레그당 3500) 상승 여력이 제한되어 있을 때 CSpread 구매 비용의 일부를 절약하는 BTC에서는 10월 말에 Put Spread를 계속 판매하여 포지션을 구축하며 레그당 총 600 BTC는 23000입니다. 대 26000 PSpread, 26,000 지원 수준에 대한 거래자의 신뢰도 증가를 전달합니다.

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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