SignalPlus 변동성 칼럼(20230906): 시장 약세 정서가 강함

국제 원유시장에서는 사우디아라비아가 하루 100만 배럴의 감산을 연말까지 3개월간 연장하기로 했고, 러시아도 하루 30만 배럴의 원유 수출 감산을 12월까지 연장하기로 했다. 이에 영향을 받아 WTI 원유는 장중 한때 온스당 87.55달러까지 오르며 지난해 11월 이후 최고치를 경신했다. 유가 급등과 지난 금요일 ISM 결제 가격 인상이 맞물리면서 인플레이션 둔화세가 종식될 수도 있고, 내년 인플레이션 상승 압력이 발생할 위험도 있다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

디지털 화폐의 경우 어제 완만한 하락세를 보인 뒤 BTC는 오늘 25750에서 횡보 거래를 했고 ETH는 1630으로 소폭 반등했습니다. 이날 실제 변동성은 낮았으며, 이는 단기 및 중기 옵션의 내재 변동성을 견인했습니다. 1.5-2.5 감소합니다. % Vol 부근에서 곡선이 더 가파르게 됩니다. 게다가 ETH의 다양한 기간 IV는 어제 모든 이익을 포기하고 표면은 전체적으로 약 2% Vol 하락했습니다.

Source: Deribit (As of 6 Sep 08: 00 UTC)

Source: SignalPlus

거래 측면에서 보면 지난 24시간 동안 벌크 시장에서 어느 정도 단기 약세 심리가 있었고, BTC/ETH에 9월 15일 23일 Long Put 스프레드로 대표되는 풋옵션 조합이 나타났습니다. 전일 두 통화 중 가장 큰 거래량 전략 거래. 또한 BTC 전체 시장 거래의 P/C 비율도 1.0에 가까운 높은 수준을 유지했습니다.

Source: Laevitas

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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