SignalPlus 변동성 칼럼(20230904): 시장 상황이 부진하고 변동성이 계속 감소하고 있습니다.

지난 금요일(2008년 9월 1일: 오후 30시(UTC+8)) 미국은 계절 조정된 8월 비농업 고용 데이터를 발표했는데, 이 데이터는 187,000명과 실업률 3.8%를 기록했습니다. 두 데이터 모두 예상보다 높았습니다. 시간당 임금 상승률은 전월 대비 0.2%로 완화되어 예상치 0.3%를 하회했고 이전 수치보다 -0.2% 하락했습니다. 발표된 데이터에 따르면 미국 노동 시장은 더욱 균형을 이루고 있으며 연준이 올해 다시 금리를 인상할 가능성이 낮아지고 있습니다. 그러나 이 데이터 보고서는 어느 정도 연착륙 추세와 일치하지만 메스터 클리블랜드 연준 총재는 나중에 미국 노동 시장이 여전히 강하고 인플레이션이 여전히 너무 높으며 향후 금리 결정은 향후 금리 결정에 따라 결정될 것이라고 지적했습니다. 데이터.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

옵션 측면에서는 주말 거래량이 여느 때와 다름없이 부진했고, BTC의 IV는 3주 만에 지지선 30% 이하로 떨어졌다가, 다음 주 아시아 시장 개장을 앞두고 30% 이상으로 회복됐다. .전체 반등은 전날 대비 1~1.5% Vol 정도였습니다. 또한 지난 이틀 동안 시장 유동성이 좋지 않았을 때 해당 주의 BTC/ETH IV가 일요일 저녁부터 저녁 시간(UTC+ 8)까지 무너졌고 Deribit ETH ATM IV가 한때 저점에서 급등한 것으로 나타났습니다. 거의 +12% Vol이 41% 수준에 도달했지만 점차 상승폭을 거의 모두 포기했습니다.

출처: Deribit(9월 4일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus

SEC가 ETF 심사 결정 연기를 공식 발표한 이후 BTC/ETH 곡선의 기울기는 낮은 수준에 머물고 있으며, BTC의 중간 단계 RR도 마이너스 범위에 깊게 빠지기 ​​시작했습니다. 25% 분위수.

Source: SignalPlus

대량 거래 측면에서 BTC의 가장 큰 흐름은 SHORT DIAGONAL CALL SPREAD에 의해 이루어진 두 번의 스왑에서 나왔습니다. 그 중 하나는 27 OCT 23-32000-C의 포지션을 마감하고 24 NO V2 3-29000-C를 판매하여 프리미엄을 얻었습니다. 동시에 이는 가까운 미래에 가능한 가격 반등을 보호했습니다. 비용이 거의 0인 또 다른 거래는 10월 말에 28000-C를 매도하여 34000에 같은 금액의 포지션을 개설할 수 있는 기회를 제공하는 것이었습니다. -C 연말에.

ETH 측에서는 SEC 검토에 따라 10월에 매도하고 11월에 매수하는 LONG CALL CALENDAR가 대량으로 존재하고 있는 한편, 현재 가격은 안정세를 보이고 있으며 중간 및 프런트엔드 Put IV는 Call보다 비쌉니다. Vol Premium 시나리오에서는 9월부터 11월까지 ETH에서 대량의 Put 스프레드가 판매되었으며 대부분의 판매 지점이 주요 지원 수준인 1600-P에서 선택되었습니다. .

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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