SignalPlus 변동성 칼럼(20230721): 시장은 연준의 신호를 기다리고 있습니다.

特邀专栏作者

2023-07-21 19:22 (UTC+8)

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오늘의 대량 거래는 주로 8월과 12월 말에 이루어집니다. BTC는 어젯밤 UTC+8 22에서 하락파(-1.5%)를 경험한 후 3W 미만에서 계속 횡보 거래를 했습니다. 단기 및 중기적으로 주요 통화의 내재변동성은 지속적으로 하락했습니다.

AI 요약

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어제 발표된 최초 실업수당 청구 건수는 228,000건으로 예상(242,000건)과 종전 수치인 237,000건보다 낮아 노동시장이 여전히 회복력을 유지하고 있음을 나타냅니다. 자료 공개 이후 시장에서는 연준이 7월 이후 다시 금리를 인상할 것으로 예상했고, 미국 채권수익률은 전체적으로 12bp 상승하는 등 약세를 보였다.

미국 주식은 다음 주에 두 가지 중요한 이벤트를 가져올 것입니다. 첫째, 나스닥 지수는 기술 구성 주식의 지배력을 줄이기 위한 재조정을 겪을 것입니다. 패시브 투자자들이 그에 따라 포지션을 조정할 수 있다는 점을 고려하면 JPM은 재조정 활동으로 인한 거래량이 600억 달러를 초과할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 둘째, 다음 주 금요일에 2조 4천억 달러 규모의 미국 스톡 옵션이 만료됨에 따라 거래자들은 시장 전망에 대한 단서를 찾기 위해 기업 실적과 다음 주 연준 정책 회의를 애타게 기다리고 있습니다. 올해 미국 주식은 대부분의 경제 데이터에서 나오는 비관적 경고의 영향을 견뎌냈습니다. 강세장 심리는 높고 거래자들은 이를 따라잡기 위해 콜 옵션을 매수했습니다. 이제 이러한 심리는 사라지지 않았으며 다수의 마진 릴리스가 주도할 것입니다. 계속해서 굴러가는 통화 옵션.

Source: SignalPlus,출처: Deribit (16:00 UTC+8 기준)

출처: Deribit (16:00 UTC+8 기준)

디지털 화폐 기준으로 BTC는 어젯밤 UTC+8 22포인트에서 하락세(-1.5%)를 겪은 뒤 3W 이하에서 횡보 거래를 이어갔습니다. 주요 통화의 단기 및 중기 내재변동성은 계속 하락했고, 23 JU L 2 3 은 세타 헤지 성격이 좋기 때문에 곡선의 저점에 떨어졌습니다(주말은 일반적으로 유동성이 낮기 때문에 헤지하는 데 도움이 될 수 있음). 중요한 월말 옵션의 세타), Deribit에서 이 기간 동안 대부분의 거래는 Sell Wing의 옵션에 의해 지배됩니다.

출처: SignalPlus, 내재변동성은 지속적으로 감소하고 있습니다.

오늘의 대량 거래는 주로 8월과 12월 말에 이루어집니다.

장기적으로 시작해 보겠습니다.ETH의 최대 단일 레그 거래는 10,093 ETH-29 DEC 23-2300-C 청산 주문을 구매하고 Vol. 또한, 여전히 낮은 수준의 선물 변동성을 계속 비축하고 있는 1600/2400 롱 스트랭글이 많이 존재하며, 이는 오늘날의 ETH 12월 변동성(47.08%, + 0.46%)을 어느 정도 증가시킵니다. BTC는 또한 Call Spread 구매를 계속하고 있습니다.

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