Deribit 옵션 시장 보고서: 0204—역사적 최고

【일일 검토】

BTC 역사적 변동성

【비트코인 옵션】

BTC 역사적 변동성

10d 90%  

30d 105%

90d 85%

1Y   84%

【옵션 거래량】

옵션 거래량은 5억 2,500만 달러였으며 현재 미결제약정은 62억 달러였습니다.

【IV】

정규화된 각 기간의 내재 변동성:

정규화된 각 기간의 내재 변동성:

2/3  ：1m 101%, 3m 104%, 6m 103%

비트코인은 오늘 단기간 사상 최고치를 기록했지만 대신 IV가 하락하고 있고 기간 구조는 정상적인 형태를 유지하고 있으며 시장은 통합을 깨지 않고 초단기 IV가 크게 떨어졌습니다.

【큰 주문】

【큰 주문】

【Option Flows】

Option Flows 자료에 따르면 풋옵션 매도 거래금액이 비교적 큰 편인데 최근에는 특히 거래량이 많은 경우 PUT 거래량이 많은 것이 비정상적이다.

【옵션 포지션 분포】

【ETH 옵션】

【ETH 옵션】

ETH 역사적 변동성

10d 133%  

30d 166%

90d 119%

1Y  113%

현재 이더리움 옵션의 거래량은 1억 8,600만 달러이며 미결제약정은 22억 달러입니다.

【IV】 

각 표준화 기간 IV:

각 표준화 기간 IV:

2/3   ：1m 156%，3m 146%，6m 136%

이더리움은 이전 고점을 성공적으로 돌파했고 가격 상승으로 미결제약정이 크게 증가했지만 오늘 돌파구가 구매력을 가져오지 못하고 IV가 만기 하락했습니다.

【큰 주문】

【큰 주문】

【Option Flows】

Option Flows 데이터로 볼 때 매도자 활동이 활발하며, 특히 시장이 안정되면 콜옵션 매도 물량이 많아 대부분 커버되는 것으로 추측됩니다.

【옵션 포지션 분포】

【옵션 포지션 분포】