Deribit 옵션 시장 보고서: 1110—넓은 변동성
【옵션 거래량】
【비트코인 옵션】
BTC 역사적 변동성
10d 75%
30d 56%
90d 50%
1Y 78%
【옵션 거래량】
정규화된 각 기간의 내재 변동성:
【IV】
정규화된 각 기간의 내재 변동성:
전고점: 1개월 65%, 3개월 70%, 6개월 74%
11/9：1m 55.0%, 3m 60.3%, 6m 63.4%
전고점: 1개월 65%, 3개월 70%, 6개월 74%
폭 넓은 가격 변동으로 RV는 계속 상승하지만 IV는 상승하지 않아 주류 코인의 IV가 상승하기 어려운 것은 흔한 현상이 되었습니다. Bitcoin은 여러 번 새로운 최고점을 기록했으며 이로 인해 콜 옵션 가격이 더욱 활발해졌습니다.
【Skew】
옵션의 왜도는 다시 하락했지만 여전히 중장기적으로는 20%에 가까운 높은 수준을 유지하고 있으며 단기적으로는 8.9%로 다시 하락하고 있습니다.
【Option Flows】
【옵션 포지션 분포】
【옵션 포지션 분포】
ETH 역사적 변동성
【ETH 옵션】
ETH 역사적 변동성
10d 80%
30d 63%
90d 82%
1Y 103%
현재: 1m 65%, 3m 67%, 6m 67%
【IV】
각 표준화 기간 IV:
현재: 1m 65%, 3m 67%, 6m 67%
11/9 ：1m 67%，3m 68%，6m 67%
Ethereum의 기간 구조는 광범위하게 변경되었으며 IV는 RV와 함께 상승하지 않았습니다. 이더리움은 현재 전고점에 근접해 비트코인의 상승세를 이어갈 수 있을지 미지수다.만약 돌파한다면 IV를 살 것이다.
【Option Flows】
【옵션 포지션 분포】
【옵션 포지션 분포】
연말에 이더리움은 540,000 ETH의 포지션을 보유했고, 월의 옵션 포지션은 175,000 ETH였습니다.
