Deribit 옵션 시장 보고서: 0923—거래 변동성
BTC 역사적 변동성
【비트코인 옵션】
BTC 역사적 변동성
10d 40%
30d 55%
90d 49%
1Y 80%
정규화된 각 기간의 내재 변동성:
정규화된 각 기간의 내재 변동성:
현재: 1m 46%, 3m 61%, 6m 65%
9/22：1m 48%, 3m 62%, 6m 66%
인도 전 옵션 시장은 일반적으로 비교적 평온하며 작은 가격 변동 또는 수백 포인트의 가격 변동조차도 시장에 큰 영향을 미치지 않습니다. 최근 시장이 이 점을 증명했다.월말 포지션은 88,000코인이었다.$500가 하락했을 때 IV는 간신히 상승했다.단지 횡보 거래 이틀만에 이 소폭 상승도 사라졌다.
1년
왜도를 보면 1개월 만기가 9월 3일 급락했을 때 수준으로 돌아왔고 단기 풋이 더 비싸다. 중장기적으로는 평균치보다 월등히 높은 이전 값을 유지하고 있다.
현재: 1m -8.6%, 3m 9.4%, 6m 13.8%
9/22：1m -3.1%, 3m 9.8%, 6m 13.6%
Option Flows 데이터에 따르면 모든 방향의 힘이 균형을 이루고 있으며 OTM 통화에 대한 대규모 트랜잭션이 많이 있습니다.
보조 제목
ETH 역사적 변동성
ETH 역사적 변동성
10d 86%
30d 108%
90d 83%
1Y 105%
각 표준화 기간 IV:
각 표준화 기간 IV:
현재: 1m68%, 3m73%, 6m71%
9 /22：1m72%，3m73%，6m 73%
초단기 IV는 어제 80%에서 60%로 크게 떨어졌습니다. Ethereum의 각 기간의 IV는 소폭 하락했으며 전반적인 추세는 여전히 하락하고 있으며 중장기적으로는 최근 몇 달 동안 새로운 최저점에 도달했습니다.
Ethereum의 일일 거래는 매우 고르지 않고 시장은 크게 변화하며 이는 시장의 거래 활력이 상대적으로 강함을 보여줍니다. Ratio의 관점에서 볼 때 PUt와 Call의 볼륨은 낮을 때 1:3, 높을 때 3:1로 회전합니다.
