Deribit 옵션 시장 방송: 0817 — 28000콜
비트코인과 이더리움은 지난 4일 동안 크게 변동하지 않았지만 IV는 실질적인 상승을 이끌었습니다. 비트코인 가격은 11,700달러에서 11,900달러로 올랐고, 단기 IV는 56%에서 73%로 올랐고, IV가 오른 이유를 묻자 매도자는 눈물을 흘리며 가격을 올렸다. 오늘 주목해야 할 것은 26MAR21-8000P(IV=73.7%) 500개, 26MAR21-28000C(IV=88.5%) 300개 등 두 건의 대규모 거래다.
BTC 역사적 변동성
【비트코인 옵션】
BTC 역사적 변동성
10d 35%
30d 56%
90d 50%
1Y 80%
정규화된 각 기간의 내재 변동성:
정규화된 각 기간의 내재 변동성:
현재: 1m 68%, 3m 75%, 6m 76%
8/16：1m 73%, 3m 77%, 6m 75%
왜도:
왜도:
현재: 1m +5.9%, 3m +8.3%, 6m +12.8%
8/16：1m +4.9%, 3m +7.3%, 6m +11.8%
단기 스큐는 안정적이며 중장기 콜 옵션은 여전히 약간 비쌉니다.
BTC 옵션 흐름에서 볼 수 있듯이 오늘날 대규모 거래의 비율이 매우 높고 거래의 18%가 대규모 거래입니다. 실제로 21년 1분기 8000P 500개, 21년 1분기 28000C 300개 등 총 2건의 거래가 이뤄지고 있다.
미결제약정 변동의 관점에서 볼 때 가장 큰 주문은 위에서 언급한 대규모 거래입니다. 거래 IV는 88.5%, 73.7%로 정말 높지 않은데 실현 가능성은 매우 희박해 보이지만 결국 이 시장에서는 무엇이든 가능하다.
ETH 역사적 변동성
【ETH 옵션】
ETH 역사적 변동성
10d 78%
30d 82%
90d 67%
1Y 101%
현재: 1m 99%, 3m 99%, 6m 91%
각 표준화 기간 IV:
현재: 1m 99%, 3m 99%, 6m 91%
8/16 : 1m 107%，3m 108%，6m 96%
Ethereum IV는 약간 하락했고 시장은 비교적 안정적이었습니다.
이더리움의 콜 매도는 명목 가치 20,000개의 코인이 56%를 차지하며 미친 듯이 팔리는 놀라운 비율을 차지했습니다.
