Deribit 옵션 시장 보고서: 0814 - Ether의 새로운 최고점

정규화된 각 기간의 내재 변동성:

【비트코인 옵션】

BTC 역사적 변동성

10d 46%  

30d 56%

90d 51%

1Y  81%

옵션 미결제약정은 16억 달러, 옵션 거래량은 1억 500만 달러, 비트코인의 가격은 11,700달러 정도로 상승해 분명히 이더리움만큼 강하지는 않다.

정규화된 각 기간의 내재 변동성:

현재: 1m 59%, 3m 65%, 6m 67%

8/13：1m 55%, 3m 64%, 6m 68% 

왜도:

왜도:

현재: 1m -0.9%, 3m +6.3%, 6m +12.8%

8/13：1m +1.4%, 3m +7.5%, 6m +13.3%

현재 스큐로 판단하면 단기 외가격 콜옵션은 0 부근에서 등락하지만 중장기적으로는 여전히 높은 수준입니다.

Put Sells가 거래량의 36%를 차지하는 BTC 옵션 흐름에서 볼 수 있습니다. 블록 거래의 회전율 IV는 매우 낮고 대량 거래는 상대적으로 단기 옵션에 집중되어 있습니다.

포지션 변동으로 미루어 보아 주요 거래가 모두 다음 주에 있어 포지션 변동이 있음을 알 수 있다. 이번주 배송은 이렇게 끝났고 비트코인은 차분했지만 이더리움 판매자들은 더 긴장했습니다.

보조 제목

ETH 역사적 변동성

ETH 역사적 변동성

10d 81%  

30d 82%

90d 68%

1Y 102%

각 표준화 기간 IV:

각 표준화 기간 IV:

현재: 1m 86%, 3m 89%, 6m 84%

8/13 :  1m 74%，3m 80%，6m 82%

이더리움의 IV는 크게 상승하여 연말 등가격 옵션의 IV는 90%에 도달했으며, 이더리움 마지막 날에는 현재 옵션의 많은 판매자들이 Pin Risk를 경험했습니다.