Deribit 옵션 시장 보고서: 0813 - 강세 스프레드

정규화된 각 기간의 내재 변동성:

【비트코인 옵션】

BTC 역사적 변동성

10d 60% 

30d 55%

90d 52%

1Y 81%

옵션 미결제약정은 16억달러, 옵션거래량은 1억1000만달러로 비트코인 ​​가격은 1만1300달러대로 하락해 소폭 약세를 보였다.

정규화된 각 기간의 내재 변동성:

현재: 1m 55%, 3m 64%, 6m 68%

8/12：1m 61%, 3m 67%, 6m 69%

왜도:

왜도:

현재: 1m +1.4%, 3m +7.5%, 6m +13.3%

8/12：1m -0.9%, 3m +6.3%, 6m +12.8%

현재 스큐로 판단하면 단기 외가격 콜옵션 가격은 합리성으로 돌아왔지만 중장기적으로는 여전히 높은 수준에 머물고 있다. IV가 비용 효율적일 때

콜 매도가 거래량의 35%를 차지하는 BTC 옵션 흐름을 보면 알 수 있다. 일반적으로 거래량은 크지 않습니다.

미결제약정의 변화를 보면 단기 외가격 콜옵션은 거래량이 많은 편이나 너무 단기적인 옵션은 스프레드 조합에 적합하지 않습니다.

보조 제목

ETH 역사적 변동성

ETH 역사적 변동성

10d 63% 

30d 75%

90d 66%

1Y 101%

각 표준화 기간 IV:

각 표준화 기간 IV:

현재: 1m 74%, 3m 80%, 6m 82%

8/12 :  1m 78%，3m 83%，6m 81%

이더리움 IV 하락중입니다.최근 이틀간 20달러대에서 등락을 거듭하고 있습니다.최근 이더리움은 DeFi의 영향을 많이 받고 있습니다.ETH 관련 상품 거래에 집중한다면 DeFi의 정보에 주목해야 합니다.