Deribit 옵션 시장 보고서: 0812 - 왜도의 반환

정규화된 각 기간의 내재 변동성:

【비트코인 옵션】

BTC 역사적 변동성

10d 64% 

30d 55%

90d 52%

1Y  81% 

옵션 미결제약정은 15억 달러, 옵션 거래량은 2억4400만 달러, 비트코인 ​​가격은 1만1300달러 수준으로 떨어졌다.

정규화된 각 기간의 내재 변동성:

현재: 1m 61%, 3m 67%, 6m 69%

8/11：1m 59%, 3m 67%, 6m 68% 

왜도:

왜도:

현재: 1m -0.9%, 3m +6.3%, 6m +12.8%

8/11：1m +5.4%, 3m +10.5%, 6m +15.3%

단기 스큐가 먼저 돌아오고 외가격 콜옵션 시장이 막바지를 향하고 있습니다.

콜 매도가 거래량의 31%를 차지하는 BTC 옵션 흐름을 보면 알 수 있다. 큰 거래가 있는데, BTC-26Mar21-8000400개의 코인을 넣으면 거래 IV가 67%로 상당히 저렴한 가격입니다.

미결제약정 변동의 관점에서 볼 때 현재 단기 옵션이 매우 활발하며 가장 큰 주문은 위에서 언급한 블록 거래입니다.

ETH 역사적 변동성

【ETH 옵션】

ETH 역사적 변동성

10d 91% 

30d 75%

90d 67%

1Y 101% 

각 표준화 기간 IV:

각 표준화 기간 IV:

현재: 1m 78%, 3m 83%, 6m 81%

8/11 :  1m 77%，3m 83%，6m 84%

이더리움 IV는 큰 변화가 없었으며, 오늘날 가격이 계속 하락하고 있지만 시장은 상대적으로 안정적이고 속도도 상대적으로 느립니다.

이더리움 스큐의 전체 기간은 여전히 ​​양수이지만 단기 스큐는 5.8%에 불과해 0으로 돌아가려면 한 단계만 남았습니다.