Deribit 옵션 시장 보고서: 0719 - 법률 살펴보기
최근 방송에서도 언급했듯이 목,금요일은 거래량이 증가하면서 IV가 하락하고, 주말에는 IV가 소폭 상승하며 거래량이 감소하는 것이 고질적인 현상이 되었습니다. 이번 주 데이터로 판단하면 이 현상은 예측과 일치합니다. 시장의 규칙성을 관찰하면 거래 비용에서 1~2% 포인트를 절약할 수 있습니다. 그러나 표면적인 법칙을 지키는 것만으로는 분명히 충분하지 않으며 이러한 현상에는 논리(금요일 만료 및 위치 이동)와 환경 배경(장기적으로 안정적인 가격)의 협력이 있어 분석에 도움이 될 수 있습니다. 그러나 대부분의 기술 지표에 해당되는 거래의 기초로 사용할 수 없습니다.
보조 제목
ETH 역사적 변동성
BTC 역사적 변동성
10d 20%
30d 28%
90d 59%
1Y 81%
ETH 역사적 변동성
10d 31%
30d 44%
90d 65%
1Y 100%
미결제약정은 미화 11억 달러입니다.
【비트코인 옵션】
미결제약정은 미화 11억 달러입니다.
현재: 1m 50%, 3m 63%, 6m 70%
정규화된 각 기간의 내재 변동성:
현재: 1m 50%, 3m 63%, 6m 70%
7/18：1m 48%, 3m 62%, 6m 69%
왜도:
왜도:
현재: 1개월 -10.2%, 3개월 -3.1%, 6개월 +0.4%
7/18：1m -10.1%, 3m -2.4%, 6m +2.3%
단기 Skew는 어제 12%로 정점을 찍고 현재는 여전히 10% Skew가 높으면 Cal을 사는 것이 상대적으로 저렴합니다. l PCP 합성을 사용하여 이점을 얻을 수 있지만 주의해야 합니다. 이로 인해 여백 점유가 증가할 수 있습니다. 예를 들어, 저는 Jul31-9000C를 매수하고 싶은데 현재 왜도 하에서 Jul31-9000P를 매수하고 동시에 등가 선물 매수를 선택할 수 있습니다.
콜옵션 매도가 연속 며칠 동안 시장의 1/3 이상을 차지했으며 오늘의 대규모 거래는 이전 이틀보다 훨씬 적다는 것을 BTC 옵션 흐름에서 볼 수 있습니다.
미결제약정 변동의 관점에서 볼 때, 월말이 다가오고 있기 때문에 이번 주 거래에 대한 열의가 이번 달만큼 높지 않은 것은 매우 흔한 거래 현상입니다. 이때 거래자들은 월간 옵션 거래에 대한 의지가 더 높으며 거래의 주요 동력은 여전히 외가격 콜 옵션입니다.
【ETH 옵션】
【ETH 옵션】
각 표준화 기간 IV:
각 표준화 기간 IV:
현재: 1m 52%, 3m 67%, 6m 74%
7/18 : 1m 52%，3m 66%，6m 74%
왜도:
왜도:
오늘날 이더리움의 풋 옵션 거래량은 전체 거래량의 72%를 차지하고 있는데, 이는 앞서 언급한 바와 같이 오늘 거래량이 적기 때문일 수 있습니다. 풋 옵션의 일일 거래량은 상대적으로 안정적이며 콜 옵션의 거래량은 높고 낮습니다.
7/18： 1m -0.8%, 3m +5.4%, 6m +5.7%
오늘날 이더리움의 풋 옵션 거래량은 전체 거래량의 72%를 차지하고 있는데, 이는 앞서 언급한 바와 같이 오늘 거래량이 적기 때문일 수 있습니다. 풋 옵션의 일일 거래량은 상대적으로 안정적이며 콜 옵션의 거래량은 높고 낮습니다.
