Deribit 옵션 시장 방송: 0718 - 일반 현상
지난 방송에서도 언급했듯이 목요일 조기 보직 이동으로 인해 IV가 목요일부터 금요일까지 하락하는 것이 고질적인 현상이 되었습니다. 또 다른 흥미로운 정기적인 현상은 금요일 거래량이 주말 거래량보다 훨씬 많을 것이고, IV는 주말부터 소폭 상승할 것이라는 점입니다. 물론 이것들은 모두 최근 비트코인 가격이 크게 변동하지 않았다는 사실에 근거한 것으로, 시장의 규칙성을 관찰하면 거래가 더 재미있어지겠지만 시장의 착각에 빠지기 쉬운 점도 있다.
보조 제목
ETH 역사적 변동성
BTC 역사적 변동성
10d 21%
30d 28%
90d 59%
1Y 81%
ETH 역사적 변동성
10d 30%
30d 44%
90d 68%
1Y 100%
【비트코인 옵션】
【비트코인 옵션】
미결제약정은 미화 10억 달러입니다.
정규화된 각 기간의 내재 변동성:
IV:
정규화된 각 기간의 내재 변동성:
현재: 1m 48%, 3m 62%, 6m 69%
7/16：1m 50%, 3m 64%, 6m 71%
내재변동성은 오늘 분명히 하락의 물결을 일으켰습니다.이번 주에 인도된 후에도 단기 변동성은 여전히 크게 감소하고 있습니다.이번 주에는 32.5%로 억제되었으며 67.75%로 떨어졌습니다.
비스듬한:
현재: 1m -10.1%, 3m -2.4%, 6m +2.3%
7/16：1m -12.1%, 3m -3.1%, 6m +0.5%
단기 Skew는 12%로 높으며, 다른 지표와 함께 많은 트레이더가 콜옵션을 매도한 것이 높은 Skew의 원인임을 알 수 있습니다. 이때 PCP 합성을 사용하여 이점을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 현재 왜도 하에서 Jul31-9000C를 매수하려는 경우 Jul31-9000P를 매수하고 동시에 등가 선물 매수를 선택할 수 있습니다.
Option Flows:
BTC 옵션 흐름 현재 콜옵션이 주요 거래 세력임은 자명하며, 10,000 이상의 콜옵션과 8,500 이하의 풋옵션이 대량 거래로 거래되고 있습니다.
OI:
미결제약정의 변동으로 판단하면 어제 엄청난 양의 외가격 옵션이 만료되었고 매도자가 큰 승리를 거두었습니다.
【ETH 옵션】
【ETH 옵션】
각 표준화 기간 IV:
각 표준화 기간 IV:
왜도:
7/17 : 1m 53%，3m 67%，6m 74%
내재 변동성은 최근 몇 달 동안 크게 감소했으며 중장기적으로 소폭 하락했으며 콜 옵션 가격은 점점 저렴해지고 있습니다.
왜도:
현재: 1m -0.8%, 3m +5.4%, 6m +5.7%
7/17：1m -0.2%, 3m +6.6%, 6m +8.1%
ETH Selling Call의 활성 회전율은 37%로 어제의 놀라운 회전율인 57%에 비하면 낮지만 각종 데이터를 보면 매도 콜의 힘은 매우 강력합니다. 코인을 보유하고 있는 일부 거대 고래가 수입을 늘리기 위해 옵션을 사용하기 시작했다는 데는 의심의 여지가 없습니다.
