Deribit 옵션 시장 보고서: 0716 - 목요일에 다시 포지션 이동
지난 방송에서 언급했듯이 많은 트레이더들이 목요일에 포지션 이동을 선택합니다. 현재 자료로 볼 때 이번 주 목요일 외가격 옵션도 24일로 많이 옮겨졌다. 금요일의 IV 하락은 이제 정기적인 순환 현상이 되었습니다. 왜냐하면 매도자에게는 보유가 만료되고 금요일에 새로운 포지션을 여는 것이 스프레드에 대한 수동적인 행동이기 때문입니다. 스프레드 및 취급 수수료를 잃는 것보다 핀 위험을 감수하는 것이 낫습니다. 위의 제한 사항에 해당되지 않는 트레이더의 경우 이를 이용하여 미리 포지션을 여는 등의 거래가 가능합니다.
보조 제목
ETH 역사적 변동성
BTC 역사적 변동성
10d 27%
30d 28%
90d 61%
1Y 81%
ETH 역사적 변동성
10d 45%
30d 43%
90d 72%
1Y 100%
미결제약정은 미화 10억 달러입니다.
【비트코인 옵션】
미결제약정은 미화 10억 달러입니다.
정규화된 각 기간의 내재 변동성:
정규화된 각 기간의 내재 변동성:
현재: 1m 54%, 3m 66%, 6m 72%
7/15：1m 53%, 3m 66%, 6m 72%
왜도:
왜도:
현재: 1m -3.9%, 3m +1.4%, 6m +4.0%
7/15：1m -2.8%, 3m +0.9%, 6m +3.5%
단기 스큐와 중장기 스큐는 또 확연히 어긋난다 단기 풋의 가격은 더 비싸다 물론 다른 각도에서 생각해보면 즉 가격이 단기 통화가 더 저렴합니다. 지난달 2분기 인도 이후 비트코인의 기초가 서서히 상승하고 있다는 점을 언급할 가치가 있습니다.
Put/Call 비율 포지션 비율은 0.52이며 시장 구조는 안정적입니다.
미결제약정 변동으로 보아 직위 이동 작업은 목요일부터 시작되었고, 다수의 단기 직위가 24일 시한으로 이동했습니다. 콜 매도와 풋 매수가 주요 거래량에 기여했습니다.
【ETH 옵션】
【ETH 옵션】
미결제약정은 1억 6,400만 달러로 미결제약정은 지속적으로 상승하여 분기 인도 전 미결제약정에 근접하고 있습니다.
각 표준화 기간 IV:
각 표준화 기간 IV:
왜도:
7/15 : 1m 55%，3m 67%，6m 74%
ETH와 BTC의 실현변동성은 다르지만 내재변동성 수준은 놀라울 정도로 가깝다.
왜도:
현재: 1개월 +4.0%, 3개월 +10.9%, 6개월 +11.1%
7/15：1m +3.2%, 3m +9.6%, 6m +11.1%
ETH의 데이터는 BTC만큼 규칙적이지 않으며 전체 시장의 가격에는 여전히 편차가 있습니다.
