Deribit 옵션 시장 보고서: 0714 - VRP
변동성 위험 프리미엄 또는 줄여서 VRP는 내재 변동성과 기본 변동성 간의 차이, 즉 VRP=IV-RV입니다. 현물과 선물 사이에 베이시스 차이가 있는 것처럼 옵션 시장에서 긍정적인 VRP는 판매자에게 예상되는 긍정적인 수익을 가져올 것입니다. 거래 마찰을 고려하지 않은 판매자의 지속적인 헤징에 대한 예상 수익은 VRP입니다. 그러나 이것이 VRP가 긍정적이면 판매자가 확실히 쉽게 돈을 벌 수 있다는 의미는 아닙니다.
보조 제목
ETH 역사적 변동성
BTC 역사적 변동성
7d 23.59%
14d 25.36%
30d 44.81%
60d 48.35%
1Y 83.84%
ETH 역사적 변동성
7d 32.83%
14d 42.51%
30d 44.81%
60d 60.20%
1Y 101.60%
【비트코인 옵션】
【비트코인 옵션】
미결제약정은 9억 8,400만 달러입니다.
현재: 1m 54%, 3m 66%, 6m 72%
정규화된 각 기간의 내재 변동성:
현재: 1m 54%, 3m 66%, 6m 72%
7/13：1m 54%, 3m 66%, 6m 73%
왜도:
왜도:
현재: 1m +1.5%, 3m +2.9%, 6m +4.1%
7/13：1m -0.8%, 3m +3.2%, 6m +5.1%
Put/Call 비율 포지션 비율은 0.52이며 시장 구조는 안정적입니다.
Put/Call 비율 포지션 비율은 0.52이며 시장 구조는 안정적입니다.
미결제약정의 변동을 보면 어제 외가격 콜옵션 거래량이 많았고 오늘은 풋옵션 거래량이 많았습니다 단기옵션은 중요한 단기가격 수단이 되었습니다 계략.
【ETH 옵션】
【ETH 옵션】
미결제약정은 1억 5,700만 달러로 분기 인도 전 미결제약정에 가까운 미결제약정이 증가했습니다.
각 표준화 기간 IV:
각 표준화 기간 IV:
현재: 1m 56%, 3m 68%, 6m 74%
7/13：1m 59%，3m 69%，6m 75%
왜도:
왜도:
단기 외가격 옵션의 거래량이 매우 많습니다 어제는 콜 옵션이었고 오늘은 풋 옵션입니다 일부 커버를 먼저 한 다음 풋을 매수하여 a를 형성한 것 같습니다 짧은 위치.
7/13：1m +7.8%, 3m +8.7%, 6m +7.8%
단기 외가격 옵션의 거래량이 매우 많습니다 어제는 콜 옵션이었고 오늘은 풋 옵션입니다 일부 커버를 먼저 한 다음 풋을 매수하여 a를 형성한 것 같습니다 짧은 위치.
