"검은 백조" 이벤트를 처리하는 방법

편집자 주: 이 기사의 출처는푸른여우노트 (ID: lanhubiji), 승인을 받아 Odaily에서 재인쇄했습니다.

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"검은 백조"라는 용어는 전 월스트리트 퀀트 트레이더인 나심 니콜라스 탈레브(Nassim Nicholas Taleb)가 만들었습니다. 2008년 금융위기 이후 블랙스완이라는 용어가 널리 쓰였다.

설문 조사에 따르면 블랙 스완 이벤트의 정의는 다음과 같습니다.

검은 백조는 정상적인 상황의 예상 범위를 벗어나 심각한 결과를 초래할 수 있는 예측할 수 없는 사건입니다. 블랙 스완 사건은 매우 드물고 영향력이 크기 때문에 실패 요약에서 예측하려는 시도는 돌이켜 보면 어리석은 일입니다.

내 생각에 블랙 스완 사건의 전형적인 특징은 "...극단적인 희소성을 특징으로 하는..."입니다. "검은 백조"를 살펴 보겠습니다.

보조 제목

코로나바이러스: Sequoia가 말하는 2020년 검은 백조

2014년 8월 8일, 세계보건기구(WHO)는 에볼라 바이러스 발생을 국제적 공중보건 비상사태로 선포했습니다. 2013년부터 2016년까지 1,100명 이상이 에볼라로 사망했습니다.

"홍콩 독감"은 1968년 초 홍콩에서 처음 확인되었고 그해 말 미국으로 퍼졌습니다. 1968/1969년에 미국의 34,000명을 포함하여 전 세계적으로 약 100만 명이 사망했습니다.

1967년 세계보건기구는 약 1,500만 명이 천연두에 감염되었고 그해 약 200만 명이 천연두로 사망했다고 추정했습니다.

지금 계속 쓸 수 있습니다. 그러나 전염병은 드물게 발생하는 검은 백조가 아닙니다. 그들은 항상 발생합니다.

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투자 검은 백조

"블랙 먼데이, 1987년 주식 시장 붕괴 또는 2000년 닷컴 거품과 같은 경기 침체 또는 붕괴는 모두 상대적으로 모델링할 수 있습니다." 따라서 그들은 검은 백조가 아닙니다.

"...하지만 9.11 테러는 매우 드물다. 또한 누가 엔론의 붕괴를 예측했을까? 버니 매도프에 관해서는 아마도 논쟁할 수 있을 것이다. (Blue Fox 참고: Madoff 이벤트는 역사상 가장 큰 "폰지 사기"를 의미합니다. Madoff는 월스트리트의 전설이자 전 나스닥 시장 회장입니다. 고객을 사취한 금액은 미화 500억 달러에 이릅니다. . 이 이벤트는 완전히 예상하지 못하고 예측할 수 없습니다.)

좀 더 명확하게 설명하자면, "Data-Driven Investor"에 "금융계를 바꾼 9가지 블랙 스완 사건"이라는 제목의 기사가 있습니다.

20년 동안 9번의 검은 백조 사건입니다. 이 진술은 모순됩니다. 20년 동안 9개의 "매우 드문" 이벤트가 있을 수 없기 때문입니다.

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왜 우리는 그것을 검은 백조라고 부릅니까?