SignalPlus のボラティリティ コラム (20240729): 「ビットコインを売らないでください」

日曜日に開催された待望のビットコイン2024サミットでは、米国大統領候補のトランプ氏がヘッドラインゲストとしてスピーチを行った。演説が始まる前に、市場は予想される利益を事前に認識し、ビットコインの価格を69,500の高値まで押し上げたが、公式演説の後、多くの軍はトランプ大統領がBTCの追加を正式に発表する可能性が高いことにすぐに気づいた。米国の戦略的準備金はそれほど高くなかったが、同氏はこの演説を大統領選挙の勧誘と見なし、市場も予想に反して短期的な下落を引き起こした。ミーティング中にボラティリティが高まり、Vol Curve Go が急速に急降下する原因となります。

出典: TradingView

出典: SignalPlus、ATM Vol

市場の最大の期待（戦略的準備計画）は失敗したが、トランプ氏は「ビットコインを決して売るな！」などのスローガンを叫び、就任初日に何をするかについても語った。現SEC委員長ゲイリー・ゲンスラー氏を解任することは「初日にゲーリー・ゲンスラー氏を解任する」と2度も言った。昨日の夕方、市場の強気な感情が強まり始め、日中の変動は最大3％となり、7万ドルの水準にまで到達し、フロントエンドのIVとVol Skewも同様に上昇しました。価格を考慮すると、BTC の全体的なボラティリティ レベルは 55 +% 以上に戻り、ボリューム スキューは約 3% になります。

さらに、BTC の IV カーブには他にも注目すべき点があります。第一に、年末以降のボラティリティの水準が全体的に抑制されており、タームカーブは 27 年 9 月 24 日を支点としてフラットになっています。第二に、この 2 つです。有効期限は 8 月 2 日と 11 月 8 日で、Forward IV が最大 63%/67.5% であることを意味しており、これは他の期間よりも大幅に高くなります。

出典: Deribit (7 月 29 日 16:00 UTC+8 時点)

出典: SignalPlus、25 dRR

データソース: Deribit、ETH取引の全体分布

データソース: Deribit、BTC取引の全体分布

出典: Deribit ブロックトレード

出典: Deribit ブロックトレード

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