SignalPlus のボラティリティ コラム (20230911): 仮想通貨市場のボラティリティが上昇、BTC は下落後に失地を取り戻す
昨日は米国の主要３株価指数がそろって上昇して終了し、ナスダックは１％以上上昇した。モルガン・スタンレーは、スーパーコンピューター「Dojo」がもたらす可能性が株価を400ドルまで押し上げる可能性があると考え、テスラの格付けを引き上げ、この朗報を受けてテスラは昨日10％急騰した。さらに、米国債利回りはレンジ内で推移し、２年米国債利回りは５％の大台に届かず１．０６ｂｐ低下したが、指標となる１０年国債利回りは１．０４ｂｐ上昇して４．２９２％で終了した。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
デジタル通貨では、BTCは前日の若干のショックと下落を引き継ぎ、昨日夕方（9月11日22時頃UTC+8）から急速に下落幅を拡大し、サポートレベルの25,000を下回った後、価格は反発し、最終的には反発しました。失地はすべて回復し、受渡しは25802.3(-0.0067%)となった。
Source: Binance & TradingView
実際のボラティリティは上昇し続けており、オプション IV の上昇を推進しています。今日の配信時点で、BTC/ETH IV は全体的に約 0.75% 上昇し、過去 3 か月の中間点付近に戻りました。これに基づいて、今週金曜日とまた、10月末にはそれぞれ約+0.4% Volの追加プレミアムがあり、曲線上で局所的な高値を形成しています。
出典: Deribit (9 月 12 日 16:00 UTC+8 時点)
Source: SignalPlus
取引に関しては、この急落により市場の焦点は再び弱気戦略に戻り、過去24時間で3549 BTC/19854 ETHの想定ベア・プット・スプレッド取引があり、そのほとんどは9月下旬から2020年9月下旬までの期間に集中していた。 10月末です。さらに、ETHの中長期ではかなりの数のショートリスク取引があり、過去3か月でETH 25 RRは約25%の分位数まで下落しました。
Source: SignalPlus
また、昨日IVが徐々に上昇したとき、BTC-29の9月23日から9月11日15:38:22UTCまで、日中IVのピークに近いストラドル売り注文の安定した流れが出現したことも観察されました。 。
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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