SignalPlus のボラティリティ コラム (20230908): FRB は「タカ派」で市場パニックは激化

連日の上昇の後、昨日は米国債の発行が停止され、出来高は通常の約60％の水準に戻り、2年債利回りも押し目買いで5％を割り込んだ。注目の9月金利決定会合が近づき、FRB当局者らは再利上げの可能性を排除しないと示唆していることから、市場は警戒感と様子見姿勢を強めている。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

デジタル通貨に関しては、全体的な市況が数日続いた後、昨日の夕方（9月7日午後10時、UTC+8）、市場は上昇の波を迎え、今日の受け渡しではBTCは26253.89（+1.9%）で終了しました。 ETHは1646.31(+0.66%)で終了

Source: Binance & TradingView

価格上昇に後押しされ、BTCの中長期ATMインプライド・ボラティリティは概ね1～1.5％程度上昇し、それに伴いETHも0.5～1％程度上昇したが、ボラティリティ曲面の傾きという観点から見ると、BTC/各期間の ETH のスキューは平均 1 ～ 1.5% でしたが、大幅に増加しました。BTC 25 dRRは過去数日間の憂鬱な状況を一掃し、プラスの範囲に戻りました。。

それに加えて、今週の取引セッションの終わり近くでは、短期IVはわずかな下落（-1％程度）が見られ、週末の有効期限をカバーするATM IVは30％以下に低下しました。

出典: Deribit (9 月 8 日 16:00 UTC+8 時点)

Source: SignalPlus

出典: SignalPlus、25 dRR サージ

取引面では、BTC価格が昨日（9月8日23時18分56秒 UTC+8）から上昇チャネルに入ったことから、デリビットバルクは10月末時点で23000対29000のリスキーポジションが出現し続け、累積取引量は2000万に達しました。 1066 BTC (レッグあたり); 上記では、24 NO V2 3 1400 vs 2000 RR で表されるロングリスクトランザクションも観察できます。これにより、ボラティリティ面の急激な傾斜が促進されます。

価格が基本的に安定した後、ETH 側は 7250 ETH (レッグあたり) のロング カレンダー プット スプレッド トランザクションを開始しました。このトレーダーは、24 NO V2 3-1400-P を売り、同量の最近の ETH-29 SEP 23-1500-P を保護として購入することで、かなりのプレミアムを獲得しました。

Source: Laevitas, BTC/ETH Top Trade

Source: Laevitas, BTC/ETH Top Trade

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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