SignalPlus のボラティリティ コラム (20230906): 市場の弱気センチメントは強い

国際原油市場では、サウジアラビアが日量１００万バレルの減産を年末まで３カ月間延長すると発表、ロシアも日量３０万バレルの原油輸出減産を１２月まで延長することを決定した。この影響を受け、WTI原油は取引中に一時オンス当たり87.55ドルまで上昇し、昨年11月以来の高値を更新した。先週金曜日の原油価格の高騰とISM支払い価格の上昇は、来年のインフレ上昇圧力のリスクとともに、インフレ鈍化に終止符を打つ可能性がある。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

デジタル通貨に関しては、昨日の緩やかな下落の後、BTCは今日25750で横ばいで取引され、ETHは1630までわずかに反発しました。実際の日中のボラティリティは低かったため、短期および中期オプションのインプライド・ボラティリティのプライシングは1.5低下しました。 -2.5.% Vol、曲線はより急になります。さらに、各期のETHのIVは昨日の上昇をすべて放棄し、全体の表面は約2％下落しました。

Source: Deribit (As of 6 Sep 08: 00 UTC)

Source: SignalPlus

取引に関しては、過去 24 時間でバルク市場にある程度の短期弱気センチメントがあり、9 月 15 日と 23 日のロングプットスプレッドに代表されるプットオプションの組み合わせが BTC/ETH に現れ、これが最大でした。過去 2 つの通貨でのボリュームのブロック戦略取引。また、BTCの市場取引全体のP/Cレシオも1.0に近い高水準を維持しています。

Source: Laevitas

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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