SignalPlus のボラティリティ コラム (20230904): 市場環境は低迷しており、ボラティリティは低下し続けています。

先週金曜日（9月1日午後8時30分（UTC+8））、米国は季節調整済みの8月の非農業部門雇用者数データを発表し、人口18万7000人、失業率3.8％を記録し、いずれのデータも予想を上回った。時間当たり賃金の伸びは前月比 0.2% に鈍化し、予想の 0.3% を下回り、前回測定値からは -0.2% 減少しました。今回の統計発表は、米国の労働市場がより均衡を取り戻しつつあることを示しており、市場はFRBが今年再び利上げする可能性が低いことを織り込んでいる。しかし、このデータ報告は軟着陸傾向とある程度一致しているものの、クリーブランド連銀のメスター総裁はその後、米国の労働市場は依然好調で、インフレ率は依然として高すぎる、今後の金利決定は今後の状況に基づいて決定されるだろうと指摘した。データ。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

オプションに関しては、週末の取引高は相変わらず低調で、BTCのIVは3週間で30％のサポートレベルを下回りましたが、その後、新しい週のアジア市場が始まる前には30％を超える水準に戻りました。全体としては前日比1～1.5倍の反発となった。さらに、過去 2 日間市場の流動性が乏しかったとき、その週の BTC/ETH の IV は日曜日の夕方から夕方の時間 (UTC+ 8) までにブレイクダウンし、Deribit ETH ATM IV は一時最低値から急上昇したことも注目されました。約 +12% の出来高は 41% レベルに達しましたが、その後徐々に上昇のほぼすべてを失いました。

出典: Deribit (9 月 4 日 16:00 UTC+8 時点)

Source: SignalPlus

SECがETF見直し決定の延期を正式発表して以来、BTC/ETH曲線の傾きは低い水準で推移しており、BTCの中期RRですらマイナス圏に深く落ち込み始め、基準値を下回っている。 25% 分位数。

Source: SignalPlus

一括取引に関して、BTC の最大のフローは SHORT DIAGONAL CALL SPREAD によって行われた 2 つのスワップからのもので、そのうち 1 つは 10 月 27 日に 23-32000-C のポジションをクローズし、24 NO V2 3-29000-C を売却してプレミアムを獲得しました。同時に、近い将来の価格反発の可能性を保護しました。別の取引は、ほぼコスト 0 で、34000 で同額のポジションをオープンする機会と引き換えに 10 月末に 28000-C を売却することで行われました。年末には-C。

ETH 側では、SEC の見直しを受けて 10 月売り、11 月買いのロングコールカレンダーが多数ある一方で、現時点では価格が安定しており、中間、フロントエンドのプット IV はコールよりも高価であり、ボリューム プレミアムのシナリオの下では、9 月から 11 月にかけて大量のプット スプレッドが ETH で販売され、ほとんどのセールス ポイントは 1600-P の主要なサポート レベルで選択されました。 。

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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